Сравнение JEGP.L с UIQ4.DE
JEGP.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) and UIQ4.DE (UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - JEGP.L is a Global Equity Income fund actively managed by JPMorgan, while UIQ4.DE is a Derivative Income fund tracking the Euro Equity Defensive Put Write Index. JEGP.L is actively managed, while UIQ4.DE is passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. JEGP.L charges 0.35%/yr vs 0.21%/yr for UIQ4.DE.
Доходность
Сравнение доходности JEGP.L и UIQ4.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEGP.L торгуется в GBp, в то время как UIQ4.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UIQ4.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEGP.L показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у UIQ4.DE с доходностью 2.15%.
JEGP.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UIQ4.DE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEGP.L и UIQ4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | -1.87% | 4.27% |
UIQ4.DE UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc | 2.15% | 9.70% |
Correlation
The correlation between JEGP.L and UIQ4.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEGP.L vs. UIQ4.DE — Ранг доходности на риск
JEGP.L
UIQ4.DE
Сравнение JEGP.L c UIQ4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) и UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc (UIQ4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEGP.L | UIQ4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEGP.L | UIQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.58 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок JEGP.L и UIQ4.DE
Максимальная просадка JEGP.L за все время составила -9.25%, что больше максимальной просадки UIQ4.DE в -4.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGP.L и UIQ4.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEGP.L | UIQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -4.53% | -4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -0.59% | -6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -1.02% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEGP.L и UIQ4.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEGP.L | UIQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 7.76% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.29% | 7.76% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | 7.76% | +1.53% |
Сравнение комиссий JEGP.L и UIQ4.DE
JEGP.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии UIQ4.DE в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEGP.L и UIQ4.DE
Дивидендная доходность JEGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, тогда как UIQ4.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 8.82% | 8.01% | 6.39% |
UIQ4.DE UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEGP.L and UIQ4.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIQ4.DE is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIQ4.DE is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.35% for JEGP.L.
JEGP.L is categorized as Global Equity Income, while UIQ4.DE is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and UBS. Their fees differ too: 0.35% for JEGP.L and 0.21% for UIQ4.DE.
Подберите оптимальное распределение для JEGP.L и UIQ4.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор