Сравнение JEGP.L с JREM.L
JEGP.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) and JREM.L (JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc)) are both exchange-traded funds - JEGP.L is a Global Equity Income fund actively managed by JPMorgan, while JREM.L is a Emerging Markets Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JEGP.L returned 5.19% vs 54.69% for JREM.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. JEGP.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for JREM.L.
Доходность
Сравнение доходности JEGP.L и JREM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEGP.L торгуется в GBp, в то время как JREM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JREM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEGP.L показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у JREM.L с доходностью 30.91%.
JEGP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JREM.L
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 30.91%
- 6 месяцев
- 32.36%
- 1 год
- 54.69%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEGP.L и JREM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | -0.27% | 4.70% | 9.52% | 7,918.65% |
JREM.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) | 30.91% | 25.07% | 8.47% | 3.46% |
Correlation
The correlation between JEGP.L and JREM.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.01 |
The correlation between JEGP.L and JREM.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEGP.L vs. JREM.L — Ранг доходности на риск
JEGP.L
JREM.L
Сравнение JEGP.L c JREM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) (JREM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEGP.L | JREM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.50 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 5.36 | -4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 16.73 | -15.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEGP.L и JREM.L
Максимальная просадка JEGP.L за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки JREM.L в -29.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGP.L и JREM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEGP.L | JREM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -29.60% | +20.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -10.15% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -3.68% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -11.28% | +8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.26% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEGP.L и JREM.L
Текущая волатильность для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) составляет 2.43%, в то время как у JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) (JREM.L) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что JEGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEGP.L | JREM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 9.44% | -7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 18.29% | -11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.69% | 20.38% | -11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4,909.24% | 17.78% | +4,891.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4,909.24% | 19.46% | +4,889.78% |
Сравнение комиссий JEGP.L и JREM.L
JEGP.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JREM.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEGP.L и JREM.L
Дивидендная доходность JEGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, тогда как JREM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 7.39% | 8.01% | 6.39% |
JREM.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEGP.L and JREM.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREM.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREM.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for JEGP.L.
JEGP.L is categorized as Global Equity Income, while JREM.L is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.35% for JEGP.L and 0.30% for JREM.L.
Подберите оптимальное распределение для JEGP.L и JREM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор