Сравнение JEGA.L с JURE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L).
JEGA.L и JURE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEGA.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. JURE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JEGA.L и JURE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEGA.L и JURE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JEGA.L JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.91% | 12.42% | 7.86% | 1.52% |
JURE.L JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | -4.20% | 16.56% | 25.05% | 4.79% |
Разные валюты инструментов
JEGA.L торгуется в USD, в то время как JURE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JURE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEGA.L показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у JURE.L с доходностью -4.20%.
JEGA.L
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JURE.L
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEGA.L и JURE.L
JEGA.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JURE.L в 0.20%.
Доходность на риск
JEGA.L vs. JURE.L — Ранг доходности на риск
JEGA.L
JURE.L
Сравнение JEGA.L c JURE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEGA.L | JURE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 1.08 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.59 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.92 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 8.11 | -5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEGA.L | JURE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.08 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.80 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между JEGA.L и JURE.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEGA.L и JURE.L
Ни JEGA.L, ни JURE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JEGA.L и JURE.L
Максимальная просадка JEGA.L за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки JURE.L в -34.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGA.L и JURE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEGA.L | JURE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.93% | -26.13% | +18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -10.74% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -4.58% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -3.73% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.02% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEGA.L и JURE.L
Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L) составляет 3.60%, в то время как у JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что JEGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JURE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEGA.L | JURE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 4.45% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 8.49% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 16.38% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 15.80% | -6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 17.71% | -8.15% |