PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEGA.L с JREU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEGA.L с JREU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L).

JEGA.L и JREU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEGA.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. JREU.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JEGA.L и JREU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEGA.L и JREU.L

2026 (YTD)202520242023
JEGA.L
JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		0.91%12.42%7.86%1.52%
JREU.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		-4.04%16.30%25.12%4.84%

Доходность по периодам

С начала года, JEGA.L показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у JREU.L с доходностью -4.04%.

JEGA.L

1 день
1.28%
1 месяц
-3.84%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.79%
1 год
4.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JREU.L

1 день
2.39%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-0.51%
1 год
18.01%
3 года*
18.63%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

Часто сравнивают с JEGA.L:
JEGA.L с QQQO.LJEGA.L с TSLD.LJEGA.L с CEGI.LJEGA.L с JEPI.LJEGA.L с SLVI.LJEGA.L с GOOO.LJEGA.L с AVGI.L
Часто сравнивают с JREU.L:
JREU.L с SPYJREU.L с JREG.LJREU.L с JURE.LJREU.L с JREE.DEJREU.L с FRXT.LJREU.L с IUVF.LJREU.L с CSPX.L

Сравнение комиссий JEGA.L и JREU.L

JEGA.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JREU.L в 0.20%.

JEGA.L
JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)
JREU.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

Доходность на риск

JEGA.L vs. JREU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEGA.L
Ранг доходности на риск JEGA.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGA.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGA.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGA.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGA.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGA.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
JREU.L
Ранг доходности на риск JREU.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREU.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREU.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREU.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREU.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREU.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEGA.L c JREU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEGA.LJREU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.12

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.64

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

2.06

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

8.54

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEGA.L vs. JREU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEGA.L на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа JREU.L равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEGA.L и JREU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEGA.LJREU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.12

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.79

+0.23

Корреляция

Корреляция между JEGA.L и JREU.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEGA.L и JREU.L

Ни JEGA.L, ни JREU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JEGA.L и JREU.L

Максимальная просадка JEGA.L за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки JREU.L в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGA.L и JREU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JEGA.LJREU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.93%

-34.56%

+26.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-11.78%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-5.45%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-5.08%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.05%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JEGA.L и JREU.L

Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L) составляет 3.60%, в то время как у JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что JEGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEGA.LJREU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.79%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

8.50%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

16.05%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

16.00%

-6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

17.94%

-8.38%