PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEGA.DE с JREU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEGA.DE с JREU.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE).

JEGA.DE и JREU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEGA.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. JREU.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 10 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JEGA.DE и JREU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEGA.DE и JREU.DE

2026 (YTD)202520242023
JEGA.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		2.70%-0.34%14.24%-1.96%
JREU.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		-2.82%3.77%32.09%2.08%

Доходность по периодам

С начала года, JEGA.DE показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у JREU.DE с доходностью -2.82%.

JEGA.DE

1 день
1.02%
1 месяц
-3.08%
С начала года
2.70%
6 месяцев
4.31%
1 год
-2.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JREU.DE

1 день
1.81%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
0.26%
1 год
9.95%
3 года*
15.95%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Часто сравнивают с JEGA.DE:
JEGA.DE с JEIA.DEJEGA.DE с BBUS.DEJEGA.DE с OAMZ.DEJEGA.DE с JEQA.DEJEGA.DE с TSLI.DEJEGA.DE с JPCT.DEJEGA.DE с SY7D.DE
Часто сравнивают с JREU.DE:
JREU.DE с XDEW.DEJREU.DE с JREE.DEJREU.DE с IS3R.DEJREU.DE с JREG.DEJREU.DE с SPPY.DEJREU.DE с XZMU.DEJREU.DE с WTEF.DE

Сравнение комиссий JEGA.DE и JREU.DE

JEGA.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JREU.DE в 0.20%.

JEGA.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)
JREU.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Доходность на риск

JEGA.DE vs. JREU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEGA.DE
Ранг доходности на риск JEGA.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGA.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
JREU.DE
Ранг доходности на риск JREU.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREU.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREU.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREU.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREU.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREU.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEGA.DE c JREU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEGA.DEJREU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.58

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

0.88

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.13

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

2.40

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

8.29

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEGA.DE vs. JREU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEGA.DE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа JREU.DE равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEGA.DE и JREU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEGA.DEJREU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.58

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.80

-0.19

Корреляция

Корреляция между JEGA.DE и JREU.DE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEGA.DE и JREU.DE

Ни JEGA.DE, ни JREU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JEGA.DE и JREU.DE

Максимальная просадка JEGA.DE за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки JREU.DE в -34.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGA.DE и JREU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JEGA.DEJREU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.37%

-34.39%

+22.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-8.58%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-4.70%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-4.61%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

1.98%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JEGA.DE и JREU.DE

Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE) составляет 3.11%, в то время как у JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что JEGA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEGA.DEJREU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.66%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

8.39%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

17.21%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.83%

15.32%

-5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.83%

17.36%

-7.53%