PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEEIX с ICPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEEIX с ICPAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEEIX (JHancock Infrastructure Fund) and ICPAX (Integrity Mid-North American Resources Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, JEEIX returned 9.11%/yr vs 7.59%/yr for ICPAX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. JEEIX charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for ICPAX.

Доходность

Сравнение доходности JEEIX и ICPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) и Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEEIX показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у ICPAX с доходностью 30.19%. За последние 10 лет акции JEEIX превзошли акции ICPAX по среднегодовой доходности: 9.11% против 7.59% соответственно.

JEEIX

1 день
-0.36%
1 месяц
-3.48%
С начала года
9.80%
6 месяцев
9.21%
1 год
19.94%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.95%
10 лет*
9.11%

ICPAX

1 день
0.67%
1 месяц
-2.50%
С начала года
30.19%
6 месяцев
25.12%
1 год
47.71%
3 года*
25.24%
5 лет*
18.37%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEEIX и ICPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		9.80%25.51%13.24%4.74%-8.48%13.97%2.53%23.46%-1.43%17.09%
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund		30.19%18.11%17.52%-1.37%29.10%32.79%-24.34%14.25%-30.97%-7.51%

Correlation

The correlation between JEEIX and ICPAX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2013 г.

0.49

The correlation between JEEIX and ICPAX shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHancock Infrastructure Fund

Integrity Mid-North American Resources Fund

Часто сравнивают с JEEIX:
JEEIX с DLDRXJEEIX с GGINXJEEIX с APWEXJEEIX с IGNAXJEEIX с FNARXJEEIX с NMFIXJEEIX с TORIX
Часто сравнивают с ICPAX:
ICPAX с FSPGXICPAX с PAXDXICPAX с MEMUXICPAX с RYVIXICPAX с NEMUXICPAX с VMTTXICPAX с IHFAX

Доходность на риск

JEEIX vs. ICPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEEIX
Ранг доходности на риск JEEIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEEIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEEIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEEIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEEIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ICPAX
Ранг доходности на риск ICPAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICPAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICPAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICPAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICPAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICPAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEEIX c ICPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) и Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEEIXICPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.71

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.45

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

6.78

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.62

20.98

-11.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEEIX vs. ICPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEEIX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICPAX равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEEIX и ICPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEEIXICPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.71

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.73

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.26

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.23

+0.39

Просадки

Сравнение просадок JEEIX и ICPAX

Максимальная просадка JEEIX за все время составила -30.39%, что меньше максимальной просадки ICPAX в -77.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEEIX и ICPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEEIXICPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.39%

-77.39%

+47.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.56%

-6.72%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.10%

-22.60%

+11.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-26.18%

+4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

-71.43%

+41.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-2.50%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-30.63%

+26.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.17%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JEEIX и ICPAX

Текущая волатильность для JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) составляет 3.27%, в то время как у Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что JEEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEEIXICPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

5.95%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

12.68%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

16.91%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.85%

25.35%

-12.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

28.79%

-14.60%

Сравнение комиссий JEEIX и ICPAX

JEEIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ICPAX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEEIX и ICPAX

Дивидендная доходность JEEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности ICPAX в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund		0.37%0.60%1.07%1.50%1.24%1.26%1.95%1.56%0.60%0.08%0.17%0.72%
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		2.18%2.37%2.48%2.25%1.93%6.70%2.24%4.69%4.25%2.29%2.27%1.42%

Часто задаваемые вопросы

JEEIX and ICPAX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICPAX has higher volatility (5.95%) compared to JEEIX (3.27%). In terms of maximum drawdown, JEEIX dropped -30.39% vs ICPAX's -77.39%.

ICPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEEIX и ICPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор