Сравнение JEEIX с BGLYX
JEEIX (JHancock Infrastructure Fund) and BGLYX (Brookfield Global Listed Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, JEEIX returned 9.02%/yr vs 6.34%/yr for BGLYX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JEEIX charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for BGLYX.
Доходность
Сравнение доходности JEEIX и BGLYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JEEIX показывает доходность 12.31%, а BGLYX немного выше – 12.33%. За последние 10 лет акции JEEIX превзошли акции BGLYX по среднегодовой доходности: 9.02% против 6.34% соответственно.
JEEIX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.12%
- 6 месяцев
- 10.13%
- С начала года
- 12.31%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 9.02%
BGLYX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 11.09%
- С начала года
- 12.33%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение доходности по годам JEEIX и BGLYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEEIX JHancock Infrastructure Fund | 12.31% | 25.51% | 13.24% | 4.74% | -8.48% | 13.97% | 2.53% | 23.46% | -1.43% | 17.09% |
BGLYX Brookfield Global Listed Infrastructure Fund | 12.33% | 13.04% | 9.01% | 3.32% | -5.47% | 16.13% | -3.25% | 25.44% | -8.06% | 10.79% |
Correlation
The correlation between JEEIX and BGLYX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2013 г. | 0.87 |
The correlation between JEEIX and BGLYX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEEIX vs. BGLYX — Ранг доходности на риск
JEEIX
BGLYX
Сравнение JEEIX c BGLYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEEIX | BGLYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 2.97 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 8.91 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEEIX и BGLYX
Максимальная просадка JEEIX за все время составила -30.39%, что меньше максимальной просадки BGLYX в -36.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEEIX и BGLYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEEIX | BGLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.39% | -36.54% | +6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | -6.32% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.10% | -14.56% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -20.94% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.39% | -36.54% | +6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -1.21% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -7.81% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.10% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEEIX и BGLYX
Текущая волатильность для JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) составляет 3.26%, в то время как у Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что JEEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEEIX | BGLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 3.62% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 9.00% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.07% | 10.90% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 13.60% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 15.56% | -1.47% |
Сравнение комиссий JEEIX и BGLYX
JEEIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BGLYX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEEIX и BGLYX
Дивидендная доходность JEEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности BGLYX в 27.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLYX Brookfield Global Listed Infrastructure Fund | 27.61% | 30.30% | 1.89% | 1.88% | 7.34% | 4.53% | 3.71% | 3.94% | 4.31% | 4.03% | 4.09% | 4.03% |
JEEIX JHancock Infrastructure Fund | 1.84% | 2.37% | 2.48% | 2.25% | 1.93% | 6.70% | 2.24% | 4.69% | 4.25% | 2.29% | 2.27% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, JEEIX and BGLYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BGLYX has higher volatility (3.62%) compared to JEEIX (3.26%). In terms of maximum drawdown, JEEIX dropped -30.39% vs BGLYX's -36.54%.
JEEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEEIX и BGLYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор