PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JECIX с JHHBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JECIX с JHHBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JECIX (John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund) and JHHBX (John Hancock High Yield Fund) are both mutual funds - JECIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by John Hancock, while JHHBX is a High Yield Bonds fund managed by John Hancock. Over the past 5 years, JECIX returned 7.86%/yr vs 2.56%/yr for JHHBX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. JECIX charges 0.45%/yr vs 0.90%/yr for JHHBX.

Доходность

Сравнение доходности JECIX и JHHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) и John Hancock High Yield Fund (JHHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JECIX показывает доходность 13.85%, что значительно выше, чем у JHHBX с доходностью 1.50%.

JECIX

1 день
-0.13%
1 месяц
2.46%
С начала года
13.85%
6 месяцев
13.52%
1 год
25.30%
3 года*
15.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—

JHHBX

1 день
-0.33%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.50%
6 месяцев
2.04%
1 год
6.38%
3 года*
6.58%
5 лет*
2.56%
10 лет*
4.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JECIX и JHHBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		13.85%7.11%13.37%16.06%-13.02%24.16%12.90%25.60%-12.01%6.58%
JHHBX
John Hancock High Yield Fund		1.50%7.21%5.45%10.85%-12.64%4.71%4.62%13.46%-3.38%5.38%

Correlation

The correlation between JECIX and JHHBX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund

John Hancock High Yield Fund

Часто сравнивают с JECIX:
JECIX с VOJECIX с VOTEJECIX с PRBLXJECIX с JCCIXJECIX с BIGTXJECIX с TAGRXJECIX с JFCIX
Часто сравнивают с JHHBX:
JHHBX с SCFIXJHHBX с FIQTXJHHBX с JVLIXJHHBX с JVMIXJHHBX с JEEIXJHHBX с SVBAXJHHBX с XILSX

Доходность на риск

JECIX vs. JHHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JECIX
Ранг доходности на риск JECIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JECIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JECIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JECIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JECIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JECIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JHHBX
Ранг доходности на риск JHHBX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHHBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHHBX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHHBX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHHBX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHHBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JECIX c JHHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) и John Hancock High Yield Fund (JHHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JECIXJHHBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.69

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.71

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

2.34

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.59

11.65

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JECIX vs. JHHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JECIX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHHBX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JECIX и JHHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JECIXJHHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.69

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.50

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.84

-0.41

Просадки

Сравнение просадок JECIX и JHHBX

Максимальная просадка JECIX за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки JHHBX в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JECIX и JHHBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JECIXJHHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-58.87%

+16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-2.73%

-6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.16%

-3.73%

-20.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-15.85%

-8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.33%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-6.30%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

0.55%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности JECIX и JHHBX

John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с John Hancock High Yield Fund (JHHBX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что JECIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JECIXJHHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

1.36%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

2.94%

+9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

3.79%

+12.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

5.10%

+15.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

5.77%

+16.21%

Сравнение комиссий JECIX и JHHBX

JECIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JHHBX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JECIX и JHHBX

Дивидендная доходность JECIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности JHHBX в 6.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		7.76%8.84%4.56%6.14%18.58%6.37%11.51%9.64%9.09%0.22%0.00%0.00%
JHHBX
John Hancock High Yield Fund		6.56%6.28%4.95%4.41%4.87%4.32%4.82%5.33%5.80%5.45%6.12%7.24%

Часто задаваемые вопросы

JECIX and JHHBX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JECIX has higher volatility (5.05%) compared to JHHBX (1.36%). In terms of maximum drawdown, JECIX dropped -42.07% vs JHHBX's -58.87%.

JECIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JECIX и JHHBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор