PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JE13.DE с XY4P.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JE13.DE с XY4P.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JE13.DE (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)) and XY4P.DE (Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - JE13.DE tracks the JP Morgan EMU Government Bond 1-3 while XY4P.DE tracks the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus. Both are passively managed. Over the past 5 years, JE13.DE returned 0.62%/yr vs -1.34%/yr for XY4P.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. JE13.DE charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for XY4P.DE.

Доходность

Сравнение доходности JE13.DE и XY4P.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE) и Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF (XY4P.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JE13.DE показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у XY4P.DE с доходностью -0.03%.

JE13.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.18%
1 год
0.97%
3 года*
2.63%
5 лет*
0.62%
10 лет*
—

XY4P.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.03%
1 год
0.60%
3 года*
3.35%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
0.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JE13.DE и XY4P.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JE13.DE
JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)		0.06%2.30%2.97%3.44%-4.96%-0.81%-0.05%0.23%-0.07%
XY4P.DE
Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF		-0.03%1.69%3.52%8.01%-17.35%-2.95%5.93%9.55%-0.62%

Correlation

The correlation between JE13.DE and XY4P.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.80

The correlation between JE13.DE and XY4P.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)

Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF

Часто сравнивают с JE13.DE:
JE13.DE с JEQA.DEJE13.DE с X03B.DEJE13.DE с D5BC.DEJE13.DE с EL4S.DEJE13.DE с MTDD.DEJE13.DE с IBCA.DEJE13.DE с PR1R.DE
Часто сравнивают с XY4P.DE:
XY4P.DE с XYP1.DEXY4P.DE с EUNA.DEXY4P.DE с DE5A.DEXY4P.DE с AHYH.DEXY4P.DE с X03B.DEXY4P.DE с VGEB.DEXY4P.DE с IBCA.DE

Доходность на риск

JE13.DE vs. XY4P.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JE13.DE
Ранг доходности на риск JE13.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JE13.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JE13.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JE13.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JE13.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JE13.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XY4P.DE
Ранг доходности на риск XY4P.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XY4P.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XY4P.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XY4P.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XY4P.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XY4P.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JE13.DE c XY4P.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE) и Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF (XY4P.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JE13.DEXY4P.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.06

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
0.12

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.01

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

0.07

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

0.19

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JE13.DE vs. XY4P.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JE13.DE на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа XY4P.DE равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JE13.DE и XY4P.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JE13.DEXY4P.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.06

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.20

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.40

-0.17

Просадки

Сравнение просадок JE13.DE и XY4P.DE

Максимальная просадка JE13.DE за все время составила -6.90%, что меньше максимальной просадки XY4P.DE в -20.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JE13.DE и XY4P.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JE13.DEXY4P.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.90%

-20.52%

+13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-3.95%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.28%

-4.07%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.01%

-20.11%

+14.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-9.19%

+8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-5.49%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

1.43%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JE13.DE и XY4P.DE

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE) составляет 0.46%, в то время как у Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF (XY4P.DE) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что JE13.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XY4P.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JE13.DEXY4P.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

1.77%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

3.88%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32%

4.57%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.71%

6.49%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.52%

6.49%

-4.97%

Сравнение комиссий JE13.DE и XY4P.DE

JE13.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XY4P.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JE13.DE и XY4P.DE

Ни JE13.DE, ни XY4P.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JE13.DE and XY4P.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JE13.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JE13.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for XY4P.DE.

JE13.DE tracks JP Morgan EMU Government Bond 1-3, while XY4P.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus. They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for JE13.DE and 0.15% for XY4P.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JE13.DE и XY4P.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор