Сравнение JE13.DE с IBCM.DE
JE13.DE (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)) and IBCM.DE (iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Government Bonds funds - JE13.DE tracks the JP Morgan EMU Government Bond 1-3 while IBCM.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 10. Both are passively managed. Over the past 5 years, JE13.DE returned 0.62%/yr vs -2.34%/yr for IBCM.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. JE13.DE charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for IBCM.DE.
Доходность
Сравнение доходности JE13.DE и IBCM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JE13.DE показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у IBCM.DE с доходностью 0.27%.
JE13.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 0.97%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- —
IBCM.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- -2.34%
- 10 лет*
- -0.17%
Сравнение доходности по годам JE13.DE и IBCM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JE13.DE JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.06% | 2.30% | 2.97% | 3.44% | -4.96% | -0.81% | -0.05% | 0.23% | -0.07% |
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.27% | 1.53% | 0.84% | 8.74% | -19.91% | -3.09% | 4.08% | 6.64% | 2.10% |
Correlation
The correlation between JE13.DE and IBCM.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г. | 0.80 |
The correlation between JE13.DE and IBCM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JE13.DE vs. IBCM.DE — Ранг доходности на риск
JE13.DE
IBCM.DE
Сравнение JE13.DE c IBCM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE) и iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JE13.DE | IBCM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.01 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.03 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 0.08 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JE13.DE | IBCM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.03 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.31 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.59 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок JE13.DE и IBCM.DE
Максимальная просадка JE13.DE за все время составила -6.90%, что меньше максимальной просадки IBCM.DE в -23.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JE13.DE и IBCM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JE13.DE | IBCM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.90% | -23.25% | +16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -4.08% | +2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.28% | -4.53% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.01% | -22.90% | +16.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -13.71% | +13.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -5.23% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 1.53% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JE13.DE и IBCM.DE
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE) составляет 0.46%, в то время как у iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что JE13.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JE13.DE | IBCM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 1.94% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 4.20% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 5.00% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.71% | 7.39% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 6.03% | -4.51% |
Сравнение комиссий JE13.DE и IBCM.DE
JE13.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBCM.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JE13.DE и IBCM.DE
JE13.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBCM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 2.92% | 2.82% | 2.73% | 1.97% | 0.13% | 0.00% | 0.09% | 0.63% | 0.75% | 0.76% | 0.80% | 1.09% |
JE13.DE JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JE13.DE and IBCM.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JE13.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JE13.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for IBCM.DE.
JE13.DE tracks JP Morgan EMU Government Bond 1-3, while IBCM.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 10. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.10% for JE13.DE and 0.15% for IBCM.DE.
Подберите оптимальное распределение для JE13.DE и IBCM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор