Сравнение JD3.L с 3MST.L
JD3.L (Leverage Shares 3x JD.Com ETP Securities) and 3MST.L (Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - JD3.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x JD Index while 3MST.L tracks the Euronext 3x Long MicroStrategy Index. Both are passively managed. Over the past year, JD3.L returned -70.40% vs -58.62% for 3MST.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JD3.L и 3MST.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JD3.L показывает доходность -42.72%, что значительно ниже, чем у 3MST.L с доходностью 1,116.53%.
JD3.L
- 1 день
- -11.50%
- 1 месяц
- -45.20%
- С начала года
- -42.72%
- 6 месяцев
- -45.03%
- 1 год
- -70.40%
- 3 года*
- 240.34%
- 5 лет*
- -22.65%
- 10 лет*
- —
3MST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -82.05%
- С начала года
- 1,116.53%
- 6 месяцев
- 1,089.46%
- 1 год
- -58.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JD3.L и 3MST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JD3.L Leverage Shares 3x JD.Com ETP Securities | -42.72% | -69.44% | -17.54% |
3MST.L Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP | 1,116.53% | -98.41% | 91.45% |
Correlation
The correlation between JD3.L and 3MST.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JD3.L vs. 3MST.L — Ранг доходности на риск
JD3.L
3MST.L
Сравнение JD3.L c 3MST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x JD.Com ETP Securities (JD3.L) и Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JD3.L | 3MST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -86.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 9.89 | -9.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.59 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -0.78 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JD3.L и 3MST.L
Максимальная просадка JD3.L за все время составила -99.57%, примерно равная максимальной просадке 3MST.L в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD3.L и 3MST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JD3.L | 3MST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -99.93% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.12% | -99.48% | +25.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.26% | -96.66% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.07% | -83.35% | +12.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.08% | 75.09% | -30.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JD3.L и 3MST.L
Текущая волатильность для Leverage Shares 3x JD.Com ETP Securities (JD3.L) составляет 30.94%, в то время как у Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L) волатильность равна 85.00%. Это указывает на то, что JD3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3MST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JD3.L | 3MST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.94% | 85.00% | -54.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.09% | 518.03% | -442.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.68% | 13,334.98% | -13,235.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30,918.65% | 10,112.41% | +20,806.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30,796.68% | 10,112.41% | +20,684.27% |
Сравнение комиссий JD3.L и 3MST.L
И JD3.L, и 3MST.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JD3.L и 3MST.L
Ни JD3.L, ни 3MST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JD3.L and 3MST.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JD3.L and 3MST.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
JD3.L tracks iSTOXX Leveraged 3x JD Index, while 3MST.L tracks Euronext 3x Long MicroStrategy Index.
Подберите оптимальное распределение для JD3.L и 3MST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор