PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JD3.L с 3BP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JD3.L с 3BP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JD3.L (Leverage Shares 3x JD.Com ETP Securities) and 3BP.L (Leverage Shares 3x BP ETP GBX) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - JD3.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x JD Index while 3BP.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x BP Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JD3.L returned -57.63%/yr vs 0.27%/yr for 3BP.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JD3.L и 3BP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x JD.Com ETP Securities (JD3.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JD3.L торгуется в USD, в то время как 3BP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3BP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JD3.L показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у 3BP.L с доходностью 74.88%.

JD3.L

1 день
-1.16%
1 месяц
-15.02%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-17.73%
1 год
-52.93%
3 года*
-57.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

3BP.L

1 день
-1.54%
1 месяц
-17.04%
С начала года
74.88%
6 месяцев
38.48%
1 год
166.38%
3 года*
0.27%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JD3.L и 3BP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
JD3.L
Leverage Shares 3x JD.Com ETP Securities		-3.88%-69.43%-28.21%-93.99%-90.04%-42.20%
3BP.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX		74.88%25.64%-50.82%-10.77%42.43%-11.84%

Correlation

The correlation between JD3.L and 3BP.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г.

0.13

The correlation between JD3.L and 3BP.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JD3.L и 3BP.L

Секторы
JD3.L
3BP.L

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

JD3.L
100.0%
3BP.L

-

Сырьевые материалы

JD3.L

-

3BP.L

-

Коммуникационные услуги

JD3.L

-

3BP.L

-

Потребительский защитный сектор

JD3.L

-

3BP.L

-

Энергетика

JD3.L

-

3BP.L
100.0%

Финансовые услуги

JD3.L

-

3BP.L

-

Здравоохранение

JD3.L

-

3BP.L

-

Промышленность

JD3.L

-

3BP.L

-

Недвижимость

JD3.L

-

3BP.L

-

Технологии

JD3.L

-

3BP.L

-

Коммунальные услуги

JD3.L

-

3BP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x JD.Com ETP Securities

Leverage Shares 3x BP ETP GBX

Часто сравнивают с JD3.L:
JD3.L с 3MSE.LJD3.L с 3XFE.LJD3.L с XS2D.LJD3.L с 2BRE.LJD3.L с 3GOO.LJD3.L с MAG7.LJD3.L с 2MU.L
Часто сравнивают с 3BP.L:
3BP.L с 2MSF.L3BP.L с 3AAP.L3BP.L с 3MST.L3BP.L с 3AMZ.L3BP.L с 3CON.L3BP.L с MAG7.L3BP.L с 3AMD.L

Доходность на риск

JD3.L vs. 3BP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JD3.L
Ранг доходности на риск JD3.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JD3.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JD3.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JD3.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JD3.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JD3.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
3BP.L
Ранг доходности на риск 3BP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BP.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JD3.L c 3BP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x JD.Com ETP Securities (JD3.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JD3.L3BP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
1.94

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
2.27

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.31

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

4.27

-5.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

12.08

-13.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JD3.L vs. 3BP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JD3.L на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа 3BP.L равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JD3.L и 3BP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JD3.L3BP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.94

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.05

-0.52

Просадки

Сравнение просадок JD3.L и 3BP.L

Максимальная просадка JD3.L за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки 3BP.L в -84.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD3.L и 3BP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JD3.L3BP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-84.47%

-15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.04%

-38.72%

-33.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.55%

-81.57%

-14.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-40.58%

-59.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.83%

-42.98%

-45.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.90%

13.72%

+29.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JD3.L и 3BP.L

Leverage Shares 3x JD.Com ETP Securities (JD3.L) имеет более высокую волатильность в 43.93% по сравнению с Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) с волатильностью 29.35%. Это указывает на то, что JD3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3BP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JD3.L3BP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

43.93%

29.35%

+14.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.96%

74.35%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.26%

85.23%

+14.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

162.88%

91.80%

+71.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

162.88%

92.16%

+70.72%

Сравнение комиссий JD3.L и 3BP.L

И JD3.L, и 3BP.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JD3.L и 3BP.L

Ни JD3.L, ни 3BP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JD3.L and 3BP.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JD3.L and 3BP.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

JD3.L tracks iSTOXX Leveraged 3x JD Index, while 3BP.L tracks iSTOXX Leveraged 3x BP Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JD3.L и 3BP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор