Сравнение JCPUX с SSASX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) и State Street Income Fund (SSASX).
JCPUX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 23 февр. 2005 г.. SSASX управляется State Street. Фонд был запущен 2 янв. 1980 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPUX и SSASX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPUX и SSASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 | 0.26% | 8.07% | 2.87% | 6.46% | -12.73% | 1.22% |
SSASX State Street Income Fund | -0.41% | 7.49% | -0.95% | 4.83% | -13.74% | 0.59% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPUX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у SSASX с доходностью -0.41%.
JCPUX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.55%
SSASX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPUX и SSASX
JCPUX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SSASX в 0.20%.
Доходность на риск
JCPUX vs. SSASX — Ранг доходности на риск
JCPUX
SSASX
Сравнение JCPUX c SSASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) и State Street Income Fund (SSASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPUX | SSASX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.82 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.18 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.45 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 3.96 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPUX | SSASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.82 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | -0.11 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между JCPUX и SSASX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPUX и SSASX
Дивидендная доходность JCPUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности SSASX в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 | 5.04% | 4.94% | 4.96% | 4.10% | 3.45% | 3.32% | 4.43% | 3.30% | 3.15% | 2.89% | 2.84% | 3.49% |
SSASX State Street Income Fund | 3.65% | 4.01% | 2.76% | 2.86% | 2.48% | 3.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JCPUX и SSASX
Максимальная просадка JCPUX за все время составила -16.81%, что меньше максимальной просадки SSASX в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPUX и SSASX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPUX | SSASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.81% | -19.65% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -3.12% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -5.65% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -9.83% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.14% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPUX и SSASX
JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) и State Street Income Fund (SSASX) имеют волатильность 1.60% и 1.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPUX | SSASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.58% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 2.76% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 4.81% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 6.56% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 6.56% | -1.94% |