Сравнение JCL0.DE с AVWS.DE
JCL0.DE (Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc) and AVWS.DE (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR) are both exchange-traded funds - JCL0.DE is a CLO fund actively managed by Janus Henderson, while AVWS.DE is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, JCL0.DE returned 3.24% vs 35.43% for AVWS.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. JCL0.DE charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for AVWS.DE.
Доходность
Сравнение доходности JCL0.DE и AVWS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCL0.DE показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у AVWS.DE с доходностью 18.30%.
JCL0.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVWS.DE
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 18.73%
- 1 год
- 35.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JCL0.DE и AVWS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JCL0.DE Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc | 1.30% | 3.57% | 0.07% |
AVWS.DE Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR | 18.30% | 7.87% | -0.11% |
Correlation
The correlation between JCL0.DE and AVWS.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCL0.DE vs. AVWS.DE — Ранг доходности на риск
JCL0.DE
AVWS.DE
Сравнение JCL0.DE c AVWS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc (JCL0.DE) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCL0.DE | AVWS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.42 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.95 | 5.44 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.63 | 20.29 | +17.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCL0.DE | AVWS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 2.40 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.71 | 1.08 | +1.62 |
Просадки
Сравнение просадок JCL0.DE и AVWS.DE
Максимальная просадка JCL0.DE за все время составила -0.70%, что меньше максимальной просадки AVWS.DE в -25.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCL0.DE и AVWS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCL0.DE | AVWS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.70% | -25.21% | +24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.45% | -6.39% | +5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -5.13% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 1.72% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCL0.DE и AVWS.DE
Текущая волатильность для Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc (JCL0.DE) составляет 0.29%, в то время как у Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что JCL0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVWS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCL0.DE | AVWS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 3.27% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 9.60% | -8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97% | 14.48% | -13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 18.12% | -16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 18.12% | -16.85% |
Сравнение комиссий JCL0.DE и AVWS.DE
JCL0.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVWS.DE в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCL0.DE и AVWS.DE
Ни JCL0.DE, ни AVWS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JCL0.DE and AVWS.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JCL0.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JCL0.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for AVWS.DE.
JCL0.DE is categorized as CLO, while AVWS.DE is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Janus Henderson and Avantis. Their fees differ too: 0.25% for JCL0.DE and 0.39% for AVWS.DE.
Подберите оптимальное распределение для JCL0.DE и AVWS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор