Сравнение JBEM.DE с X03B.DE
JBEM.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF) and X03B.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - JBEM.DE tracks the J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG Index while X03B.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone 1-3. Both are passively managed. Over the past 5 years, JBEM.DE returned -2.11%/yr vs 0.77%/yr for X03B.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JBEM.DE и X03B.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBEM.DE показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у X03B.DE с доходностью 0.40%.
JBEM.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 1.05%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- -2.11%
- 10 лет*
- —
X03B.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 1.13%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 0.26%
Сравнение доходности по годам JBEM.DE и X03B.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBEM.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1.27% | 0.42% | 1.18% | 6.64% | -18.24% | -3.43% | 4.73% | 6.12% |
X03B.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.40% | 2.25% | 3.05% | 3.36% | -4.65% | -0.78% | -0.13% | 0.38% |
Correlation
The correlation between JBEM.DE and X03B.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between JBEM.DE and X03B.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBEM.DE vs. X03B.DE — Ранг доходности на риск
JBEM.DE
X03B.DE
Сравнение JBEM.DE c X03B.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF (JBEM.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBEM.DE | X03B.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.88 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 2.73 | -1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JBEM.DE и X03B.DE
Максимальная просадка JBEM.DE за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки X03B.DE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBEM.DE и X03B.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBEM.DE | X03B.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -6.78% | -15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -1.28% | -1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.95% | -1.28% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.49% | -5.67% | -15.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -0.17% | -13.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -1.17% | -9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 0.41% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBEM.DE и X03B.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF (JBEM.DE) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что JBEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с X03B.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBEM.DE | X03B.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 0.35% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 1.21% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 1.31% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 1.63% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.72% | 1.32% | +4.40% |
Сравнение комиссий JBEM.DE и X03B.DE
И JBEM.DE, и X03B.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBEM.DE и X03B.DE
JBEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность X03B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBEM.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
X03B.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 1.53% | 1.39% | 0.98% | 0.28% | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
JBEM.DE and X03B.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JBEM.DE and X03B.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
JBEM.DE tracks J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG Index, while X03B.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone 1-3. They also come from different issuers: BNP Paribas Easy and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для JBEM.DE и X03B.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор