PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JBEM.DE с SYBV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JBEM.DE с SYBV.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JBEM.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF) and SYBV.DE (State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both European Government Bonds funds - JBEM.DE tracks the J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG Index while SYBV.DE tracks the Bloomberg Euro 10+ Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JBEM.DE returned -2.75%/yr vs -7.05%/yr for SYBV.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JBEM.DE и SYBV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF (JBEM.DE) и State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SYBV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JBEM.DE показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у SYBV.DE с доходностью -0.78%.

JBEM.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.15%
6 месяцев
-0.84%
С начала года
-0.32%
1 год
-0.11%
3 года*
1.79%
5 лет*
-2.75%
10 лет*
—

SYBV.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-2.43%
6 месяцев
-1.68%
С начала года
-0.78%
1 год
-1.03%
3 года*
0.10%
5 лет*
-7.05%
10 лет*
-2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JBEM.DE и SYBV.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JBEM.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF		-0.32%0.42%1.18%6.64%-18.24%-3.43%4.73%6.12%
SYBV.DE
State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		-0.78%-3.55%-0.53%9.88%-32.00%-6.75%10.69%13.98%

Correlation

The correlation between JBEM.DE and SYBV.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2019 г.

0.95

The correlation between JBEM.DE and SYBV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF

State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с JBEM.DE:
JBEM.DE с X03B.DEJBEM.DE с XU61.DEJBEM.DE с XGEZ.DEJBEM.DE с ASRS.DEJBEM.DE с EL4P.DEJBEM.DE с IBCA.DEJBEM.DE с SYBG.DE
Часто сравнивают с SYBV.DE:
SYBV.DE с EIB3.DESYBV.DE с PR1R.DESYBV.DE с IS0P.DESYBV.DE с SYB4.DESYBV.DE с SYBG.DESYBV.DE с SPY5.DESYBV.DE с EXHB.DE

Доходность на риск

JBEM.DE vs. SYBV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBEM.DE
Ранг доходности на риск JBEM.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBEM.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBEM.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBEM.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBEM.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBEM.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SYBV.DE
Ранг доходности на риск SYBV.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBV.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBV.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBV.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBV.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBV.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBEM.DE c SYBV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF (JBEM.DE) и State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SYBV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JBEM.DESYBV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
-0.13

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
-0.12

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.99

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

-0.19

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

-0.39

+0.31

JBEM.DE vs. SYBV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBEM.DE на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа SYBV.DE равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBEM.DE и SYBV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JBEM.DE и SYBV.DE

Максимальная просадка JBEM.DE за все время составила -22.48%, что меньше максимальной просадки SYBV.DE в -40.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBEM.DE и SYBV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JBEM.DESYBV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.48%

-40.94%

+18.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-5.56%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.95%

-10.05%

+6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.49%

-39.22%

+17.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.11%

-34.24%

+19.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-16.95%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

2.64%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JBEM.DE и SYBV.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF (JBEM.DE) составляет 1.07%, в то время как у State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SYBV.DE) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что JBEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JBEM.DESYBV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

2.14%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.53%

6.36%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

8.01%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.18%

12.29%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

10.42%

-4.71%

Сравнение комиссий JBEM.DE и SYBV.DE

И JBEM.DE, и SYBV.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBEM.DE и SYBV.DE

JBEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JBEM.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBV.DE
State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		3.41%3.31%2.82%2.01%0.89%0.51%0.76%1.23%1.34%1.47%0.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JBEM.DE and SYBV.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JBEM.DE and SYBV.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

JBEM.DE tracks J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG Index, while SYBV.DE tracks Bloomberg Euro 10+ Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: BNP Paribas Easy and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JBEM.DE и SYBV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор