Сравнение JBEM.DE с XGEZ.DE
JBEM.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF) and XGEZ.DE (Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - JBEM.DE tracks the J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG Index while XGEZ.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, JBEM.DE returned 2.25%/yr vs 1.15%/yr for XGEZ.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JBEM.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for XGEZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности JBEM.DE и XGEZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBEM.DE показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у XGEZ.DE с доходностью 1.60%.
JBEM.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 1.05%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- -2.11%
- 10 лет*
- —
XGEZ.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 0.26%
- 3 года*
- 1.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JBEM.DE и XGEZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JBEM.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1.27% | 0.42% | 1.18% | 6.64% | -0.46% |
XGEZ.DE Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF | 1.60% | -2.16% | -0.51% | 8.88% | -0.36% |
Correlation
The correlation between JBEM.DE and XGEZ.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between JBEM.DE and XGEZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBEM.DE vs. XGEZ.DE — Ранг доходности на риск
JBEM.DE
XGEZ.DE
Сравнение JBEM.DE c XGEZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF (JBEM.DE) и Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBEM.DE | XGEZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.01 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.06 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 0.12 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JBEM.DE и XGEZ.DE
Максимальная просадка JBEM.DE за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки XGEZ.DE в -13.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBEM.DE и XGEZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBEM.DE | XGEZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -13.63% | -8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -4.70% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.95% | -7.88% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -3.99% | -9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -5.39% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 2.11% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBEM.DE и XGEZ.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF (JBEM.DE) составляет 1.10%, в то время как у Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что JBEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGEZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBEM.DE | XGEZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 1.75% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 5.23% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 6.42% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 9.92% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.72% | 9.92% | -4.20% |
Сравнение комиссий JBEM.DE и XGEZ.DE
JBEM.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XGEZ.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBEM.DE и XGEZ.DE
JBEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XGEZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JBEM.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGEZ.DE Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF | 2.06% | 1.99% | 2.07% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, JBEM.DE and XGEZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JBEM.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JBEM.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for XGEZ.DE.
JBEM.DE tracks J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG Index, while XGEZ.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. They also come from different issuers: BNP Paribas Easy and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for JBEM.DE and 0.18% for XGEZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для JBEM.DE и XGEZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор