PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAWWX с FIQOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAWWX с FIQOX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JAWWX (Janus Henderson Global Research Fund Class T) and FIQOX (Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, JAWWX returned 11.03%/yr vs 15.04%/yr for FIQOX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. JAWWX charges 0.87%/yr vs 0.90%/yr for FIQOX.

Доходность

Сравнение доходности JAWWX и FIQOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) и Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAWWX показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у FIQOX с доходностью 20.15%.

JAWWX

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.90%
С начала года
6.76%
6 месяцев
5.91%
1 год
17.49%
3 года*
20.88%
5 лет*
11.03%
10 лет*
14.07%

FIQOX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.60%
С начала года
20.15%
6 месяцев
18.97%
1 год
35.29%
3 года*
30.50%
5 лет*
15.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAWWX и FIQOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JAWWX
Janus Henderson Global Research Fund Class T		6.76%20.67%23.40%26.66%-19.64%17.72%20.09%28.78%-9.08%
FIQOX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z		20.15%16.27%46.05%25.10%-25.64%18.58%31.08%29.13%-10.40%

Correlation

The correlation between JAWWX and FIQOX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.95

The correlation between JAWWX and FIQOX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Research Fund Class T

Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z

Часто сравнивают с JAWWX:
JAWWX с JARTXJAWWX с VTJAWWX с CSUAXJAWWX с GAOAXJAWWX с JANRXJAWWX с JANEXJAWWX с MVGIX
Часто сравнивают с FIQOX:
FIQOX с PRJZXFIQOX с VTFIQOX с SCHGFIQOX с NALFXFIQOX с SVTAXFIQOX с GIDGXFIQOX с GQFPX

Доходность на риск

JAWWX vs. FIQOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAWWX
Ранг доходности на риск JAWWX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAWWX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAWWX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAWWX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAWWX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAWWX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FIQOX
Ранг доходности на риск FIQOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQOX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQOX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQOX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQOX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAWWX c FIQOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) и Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JAWWXFIQOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.90

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.53

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

3.04

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

12.83

-5.67

JAWWX vs. FIQOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAWWX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа FIQOX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAWWX и FIQOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JAWWX и FIQOX

Максимальная просадка JAWWX за все время составила -76.60%, что больше максимальной просадки FIQOX в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAWWX и FIQOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAWWXFIQOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.60%

-33.64%

-42.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-11.74%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-22.59%

+5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-33.64%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-3.29%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.85%

-7.81%

-18.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.78%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности JAWWX и FIQOX

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) составляет 5.72%, в то время как у Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что JAWWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAWWXFIQOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

8.44%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

15.41%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

18.91%

-5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

20.30%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

21.28%

-3.32%

Сравнение комиссий JAWWX и FIQOX

JAWWX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии FIQOX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAWWX и FIQOX

Дивидендная доходность JAWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что меньше доходности FIQOX в 9.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIQOX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z		9.66%11.60%26.02%1.10%6.51%12.99%8.23%5.09%9.32%0.00%0.00%0.00%
JAWWX
Janus Henderson Global Research Fund Class T		7.52%8.03%8.21%4.82%4.44%11.58%3.68%4.77%6.85%0.60%0.75%0.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JAWWX and FIQOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIQOX has higher volatility (8.44%) compared to JAWWX (5.72%). In terms of maximum drawdown, JAWWX dropped -76.60% vs FIQOX's -33.64%.

FIQOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAWWX и FIQOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор