PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JARI.DE с XNKY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JARI.DE с XNKY.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE).

JARI.DE и XNKY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JARI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. XNKY.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Nikkei 225®. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JARI.DE и XNKY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JARI.DE и XNKY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)		0.87%5.73%2.11%6.93%-15.65%8.08%11.45%
XNKY.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF		5.69%16.16%14.34%18.03%-15.35%3.16%13.56%

Доходность по периодам

С начала года, JARI.DE показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у XNKY.DE с доходностью 5.69%.

JARI.DE

1 день
-1.39%
1 месяц
1.76%
С начала года
0.87%
6 месяцев
4.69%
1 год
9.24%
3 года*
3.50%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—

XNKY.DE

1 день
-2.30%
1 месяц
-2.12%
С начала года
5.69%
6 месяцев
11.76%
1 год
33.46%
3 года*
15.78%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF

Часто сравнивают с JARI.DE:
JARI.DE с EJAP.DEJARI.DE с AW15.DEJARI.DE с LCUJ.DEJARI.DE с SXRZ.DEJARI.DE с XDJP.DEJARI.DE с EXX7.DEJARI.DE с PR1J.DE
Часто сравнивают с XNKY.DE:
XNKY.DE с SPYGXNKY.DE с SXRZ.DEXNKY.DE с FBT.LXNKY.DE с IWDA.ASXNKY.DE с VJPU.LXNKY.DE с XDJP.DEXNKY.DE с LCUJ.DE

Сравнение комиссий JARI.DE и XNKY.DE

JARI.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XNKY.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)
XNKY.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF

Доходность на риск

JARI.DE vs. XNKY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JARI.DE
Ранг доходности на риск JARI.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XNKY.DE
Ранг доходности на риск XNKY.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNKY.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNKY.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNKY.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNKY.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNKY.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JARI.DE c XNKY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JARI.DEXNKY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.40

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.06

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

3.04

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

9.38

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JARI.DE vs. XNKY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JARI.DE на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа XNKY.DE равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARI.DE и XNKY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JARI.DEXNKY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.40

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.36

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.53

-0.31

Корреляция

Корреляция между JARI.DE и XNKY.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JARI.DE и XNKY.DE

Ни JARI.DE, ни XNKY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JARI.DE и XNKY.DE

Максимальная просадка JARI.DE за все время составила -23.16%, что больше максимальной просадки XNKY.DE в -21.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARI.DE и XNKY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JARI.DEXNKY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-21.47%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-12.99%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.16%

-21.15%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-9.94%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-8.03%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

4.21%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности JARI.DE и XNKY.DE

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) составляет 7.36%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что JARI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNKY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JARI.DEXNKY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

8.98%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

17.94%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

23.82%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

18.16%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

18.03%

-2.24%