PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JARI.DE с WTDX.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JARI.DE с WTDX.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE).

JARI.DE и WTDX.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JARI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. WTDX.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JARI.DE и WTDX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JARI.DE и WTDX.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)		0.87%5.73%2.11%6.93%-15.65%8.08%13.58%
WTDX.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged		13.33%17.62%36.61%36.95%11.73%27.31%9.06%

Доходность по периодам

С начала года, JARI.DE показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у WTDX.DE с доходностью 13.33%.

JARI.DE

1 день
-1.39%
1 месяц
1.76%
С начала года
0.87%
6 месяцев
4.69%
1 год
9.24%
3 года*
3.50%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—

WTDX.DE

1 день
-1.20%
1 месяц
1.37%
С начала года
13.33%
6 месяцев
27.98%
1 год
40.57%
3 года*
32.20%
5 лет*
24.72%
10 лет*
17.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged

Часто сравнивают с JARI.DE:
JARI.DE с EJAP.DEJARI.DE с AW15.DEJARI.DE с LCUJ.DEJARI.DE с SXRZ.DEJARI.DE с XDJP.DEJARI.DE с EXX7.DEJARI.DE с PR1J.DE
Часто сравнивают с WTDX.DE:
WTDX.DE с ^GSPCWTDX.DE с AW15.DEWTDX.DE с 36B4.DEWTDX.DE с SMLN.DEWTDX.DE с JSRI.DEWTDX.DE с LCUJ.DEWTDX.DE с EUNN.DE

Сравнение комиссий JARI.DE и WTDX.DE

JARI.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WTDX.DE в 0.48%.

WTDX.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Доходность на риск

JARI.DE vs. WTDX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JARI.DE
Ранг доходности на риск JARI.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
WTDX.DE
Ранг доходности на риск WTDX.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTDX.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTDX.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTDX.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTDX.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTDX.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JARI.DE c WTDX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JARI.DEWTDX.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.72

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.20

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.33

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

6.54

-5.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

20.25

-16.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JARI.DE vs. WTDX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JARI.DE на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа WTDX.DE равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARI.DE и WTDX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JARI.DEWTDX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.72

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

1.26

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.56

-0.34

Корреляция

Корреляция между JARI.DE и WTDX.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JARI.DE и WTDX.DE

JARI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTDX.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged		1.29%1.52%1.39%1.83%2.16%1.26%1.88%1.80%1.82%1.07%1.73%0.05%

Просадки

Сравнение просадок JARI.DE и WTDX.DE

Максимальная просадка JARI.DE за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки WTDX.DE в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARI.DE и WTDX.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JARI.DEWTDX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-34.50%

+11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-8.09%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.16%

-23.63%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-3.69%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-8.04%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.61%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности JARI.DE и WTDX.DE

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) составляет 7.36%, в то время как у WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что JARI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTDX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JARI.DEWTDX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

7.86%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

15.13%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

23.54%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

19.39%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

20.33%

-4.54%