Сравнение JARI.DE с VJPA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE).
JARI.DE и VJPA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JARI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. VJPA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Japan. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JARI.DE и VJPA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JARI.DE и VJPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JARI.DE Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 0.87% | 5.73% | 2.11% | 6.93% | -15.65% | 4.76% |
VJPA.DE Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating | 6.92% | 13.28% | 13.06% | 15.86% | -11.63% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, JARI.DE показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у VJPA.DE с доходностью 6.92%.
JARI.DE
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
VJPA.DE
- 1 день
- -14.29%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JARI.DE и VJPA.DE
JARI.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VJPA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JARI.DE vs. VJPA.DE — Ранг доходности на риск
JARI.DE
VJPA.DE
Сравнение JARI.DE c VJPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JARI.DE | VJPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.78 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.36 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.16 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 10.32 | -6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JARI.DE | VJPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.78 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.40 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между JARI.DE и VJPA.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JARI.DE и VJPA.DE
Ни JARI.DE, ни VJPA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JARI.DE и VJPA.DE
Максимальная просадка JARI.DE за все время составила -23.16%, что больше максимальной просадки VJPA.DE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARI.DE и VJPA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JARI.DE | VJPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.16% | -18.92% | -4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -14.29% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -14.29% | +6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -5.92% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.99% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JARI.DE и VJPA.DE
Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) составляет 7.36%, в то время как у Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE) волатильность равна 25.42%. Это указывает на то, что JARI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VJPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JARI.DE | VJPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 25.42% | -18.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 27.54% | -13.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 31.22% | -12.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 19.34% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 19.34% | -3.55% |