PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JARI.DE с EDMJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JARI.DE с EDMJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JARI.DE (Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)) and EDMJ.DE (iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc) are both Japan Equities funds - JARI.DE tracks the TOPIX TR JPY while EDMJ.DE tracks the MSCI Japan ESG Enhanced Focus. Both are passively managed. Over the past 5 years, JARI.DE returned 1.52%/yr vs 9.20%/yr for EDMJ.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JARI.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for EDMJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности JARI.DE и EDMJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JARI.DE показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у EDMJ.DE с доходностью 16.26%.

JARI.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
2.27%
С начала года
3.03%
6 месяцев
2.83%
1 год
10.29%
3 года*
1.75%
5 лет*
1.52%
10 лет*
—

EDMJ.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
2.41%
С начала года
16.26%
6 месяцев
16.83%
1 год
32.00%
3 года*
14.20%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JARI.DE и EDMJ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)		3.03%5.73%2.11%6.93%-15.65%8.08%13.58%
EDMJ.DE
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc		16.26%12.89%10.91%15.92%-13.20%9.60%11.54%

Correlation

The correlation between JARI.DE and EDMJ.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г.

0.92

The correlation between JARI.DE and EDMJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с JARI.DE:
JARI.DE с EJAP.DEJARI.DE с AW15.DEJARI.DE с EXX7.DEJARI.DE с XCJD.DEJARI.DE с ZPDJ.DEJARI.DE с PR1J.DEJARI.DE с LCUJ.DE
Часто сравнивают с EDMJ.DE:
EDMJ.DE с JSRI.DEEDMJ.DE с WTDX.DEEDMJ.DE с GLDEDMJ.DE с QUEJ.DEEDMJ.DE с EUNA.DEEDMJ.DE с ETLR.DEEDMJ.DE с PRAJ.DE

Доходность на риск

JARI.DE vs. EDMJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JARI.DE
Ранг доходности на риск JARI.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EDMJ.DE
Ранг доходности на риск EDMJ.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDMJ.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDMJ.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDMJ.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDMJ.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDMJ.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JARI.DE c EDMJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JARI.DEEDMJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.61

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
2.49

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

2.92

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

9.83

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JARI.DE vs. EDMJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JARI.DE на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа EDMJ.DE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARI.DE и EDMJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JARI.DEEDMJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.61

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.55

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.54

-0.30

Просадки

Сравнение просадок JARI.DE и EDMJ.DE

Максимальная просадка JARI.DE за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки EDMJ.DE в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARI.DE и EDMJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JARI.DEEDMJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-27.95%

+4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-10.59%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.32%

-16.82%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.16%

-19.81%

-3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-0.37%

-5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.49%

-6.13%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.15%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности JARI.DE и EDMJ.DE

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMJ.DE) имеют волатильность 3.56% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JARI.DEEDMJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.60%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

15.23%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

19.21%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

16.61%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

17.52%

-1.63%

Сравнение комиссий JARI.DE и EDMJ.DE

JARI.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии EDMJ.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JARI.DE и EDMJ.DE

Ни JARI.DE, ни EDMJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JARI.DE and EDMJ.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EDMJ.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EDMJ.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for JARI.DE.

JARI.DE tracks TOPIX TR JPY, while EDMJ.DE tracks MSCI Japan ESG Enhanced Focus. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.18% for JARI.DE and 0.15% for EDMJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JARI.DE и EDMJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор