PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANRX с JNSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JANRX с JNSTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JANRX (Janus Henderson Global Select Fund) and JNSTX (Janus Henderson Short Duration Flexible Bond Fund) are both mutual funds - JANRX is a Global Equities fund managed by Janus Henderson, while JNSTX is a Short-Term Bond fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JANRX returned 13.24%/yr vs 2.21%/yr for JNSTX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. JANRX charges 0.82%/yr vs 0.53%/yr for JNSTX.

Доходность

Сравнение доходности JANRX и JNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) и Janus Henderson Short Duration Flexible Bond Fund (JNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JANRX показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у JNSTX с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции JANRX превзошли акции JNSTX по среднегодовой доходности: 13.24% против 2.21% соответственно.

JANRX

1 день
-0.94%
1 месяц
2.48%
С начала года
8.94%
6 месяцев
9.69%
1 год
20.43%
3 года*
19.18%
5 лет*
10.42%
10 лет*
13.24%

JNSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.62%
3 года*
5.20%
5 лет*
2.11%
10 лет*
2.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JANRX и JNSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANRX
Janus Henderson Global Select Fund		8.94%19.49%17.21%17.41%-9.94%15.96%16.14%27.43%-9.80%31.08%
JNSTX
Janus Henderson Short Duration Flexible Bond Fund		1.13%5.89%5.27%4.67%-5.44%-0.09%4.81%4.09%0.90%1.28%

Correlation

The correlation between JANRX and JNSTX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2010 г.

0.05

The correlation between JANRX and JNSTX shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Select Fund

Janus Henderson Short Duration Flexible Bond Fund

Часто сравнивают с JANRX:
JANRX с JANWXJANRX с SWPPXJANRX с JANEXJANRX с JNGLXJANRX с HAINXJANRX с PRFJANRX с VGT
Часто сравнивают с JNSTX:
JNSTX с DFEQXJNSTX с DFAIXJNSTX с JGLTXJNSTX с BATAXJNSTX с JANEXJNSTX с JNGTXJNSTX с GPARX

Доходность на риск

JANRX vs. JNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANRX
Ранг доходности на риск JANRX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANRX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANRX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANRX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANRX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
JNSTX
Ранг доходности на риск JNSTX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNSTX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNSTX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNSTX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNSTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNSTX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANRX c JNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) и Janus Henderson Short Duration Flexible Bond Fund (JNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANRXJNSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.80

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.97

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.62

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.64

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

16.22

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANRX vs. JNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANRX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNSTX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANRX и JNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANRXJNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.80

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.79

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.80

-0.52

Просадки

Сравнение просадок JANRX и JNSTX

Максимальная просадка JANRX за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки JNSTX в -8.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANRX и JNSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JANRXJNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-8.11%

-55.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-1.37%

-8.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.56%

-1.37%

-18.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-8.11%

-15.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.17%

-8.11%

-31.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

0.00%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.79%

-0.92%

-16.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

0.31%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности JANRX и JNSTX

Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Janus Henderson Short Duration Flexible Bond Fund (JNSTX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что JANRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JANRXJNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

1.00%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

2.08%

+7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

2.79%

+8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

3.22%

+12.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

2.79%

+15.19%

Сравнение комиссий JANRX и JNSTX

JANRX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии JNSTX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANRX и JNSTX

Дивидендная доходность JANRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности JNSTX в 4.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANRX
Janus Henderson Global Select Fund		9.83%10.71%10.44%8.62%2.81%13.04%5.11%4.37%17.07%0.86%1.14%1.08%
JNSTX
Janus Henderson Short Duration Flexible Bond Fund		4.88%4.65%4.76%3.12%1.92%1.55%2.05%2.33%2.24%1.61%1.24%1.30%

Часто задаваемые вопросы

JANRX and JNSTX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JANRX has higher volatility (3.90%) compared to JNSTX (1.00%). In terms of maximum drawdown, JANRX dropped -63.94% vs JNSTX's -8.11%.

JANRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JANRX и JNSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор