PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGTX с MDIZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAGTX с MDIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX).

JAGTX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность MSCI All Country World Information Technology Index. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. MDIZX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ex-US) Index (net div). Фонд был запущен 2 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JAGTX и MDIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAGTX и MDIZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		-7.05%24.86%47.04%55.16%-37.69%17.39%51.00%45.08%0.78%4.38%
MDIZX
MFS International Diversification Fund R6		-0.18%27.99%6.52%14.48%-17.04%7.79%15.45%26.09%-10.93%3.71%

Доходность по периодам

С начала года, JAGTX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у MDIZX с доходностью -0.18%.

JAGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-6.61%
1 год
27.62%
3 года*
29.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
21.58%

MDIZX

1 день
2.59%
1 месяц
-7.35%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
3.01%
1 год
20.14%
3 года*
13.13%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Global Technology and Innovation Fund

MFS International Diversification Fund R6

Часто сравнивают с JAGTX:
JAGTX с QQQJAGTX с VGTJAGTX с SCHGJAGTX с LGRRXJAGTX с SWLGXJAGTX с FGCKXJAGTX с FSPTX
Часто сравнивают с MDIZX:
MDIZX с FTIHXMDIZX с RNWGXMDIZX с FSGEXMDIZX с IDVMDIZX с JIVEMDIZX с VTSNXMDIZX с FSPSX

Сравнение комиссий JAGTX и MDIZX

JAGTX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии MDIZX в 0.73%.

JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund
MDIZX
MFS International Diversification Fund R6

Доходность на риск

JAGTX vs. MDIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGTX
Ранг доходности на риск JAGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGTX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGTX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MDIZX
Ранг доходности на риск MDIZX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIZX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIZX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIZX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIZX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIZX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGTX c MDIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAGTXMDIZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.49

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.97

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.72

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

6.75

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAGTX vs. MDIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGTX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDIZX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGTX и MDIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAGTXMDIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.49

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.44

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.05

Корреляция

Корреляция между JAGTX и MDIZX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGTX и MDIZX

Дивидендная доходность JAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.73%, что больше доходности MDIZX в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		14.73%13.69%23.66%0.78%0.00%16.05%9.00%8.62%6.56%7.50%4.85%8.12%
MDIZX
MFS International Diversification Fund R6		5.27%5.26%3.61%4.24%2.76%2.79%1.72%2.57%3.23%1.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAGTX и MDIZX

Максимальная просадка JAGTX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки MDIZX в -30.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGTX и MDIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAGTXMDIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-30.09%

-54.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.95%

-11.36%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.52%

-30.09%

-16.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.56%

-8.99%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.07%

-6.78%

-33.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

2.90%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGTX и MDIZX

Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что JAGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAGTXMDIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

6.28%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

9.37%

+6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

13.97%

+11.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.67%

14.09%

+12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

15.20%

+9.40%