PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGTX с JATAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAGTX с JATAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JAGTX (Janus Global Technology and Innovation Fund) and JATAX (Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class A) are both Technology Equities funds from Janus Henderson. JAGTX is passively managed, while JATAX is actively managed. Over the past 10 years, JAGTX returned 25.48%/yr vs 24.08%/yr for JATAX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. JAGTX charges 0.91%/yr vs 1.00%/yr for JATAX.

Доходность

Сравнение доходности JAGTX и JATAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class A (JATAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JAGTX показывает доходность 32.48%, а JATAX немного ниже – 32.43%. За последние 10 лет акции JAGTX превзошли акции JATAX по среднегодовой доходности: 25.48% против 24.08% соответственно.

JAGTX

1 день
-1.00%
1 месяц
10.90%
С начала года
32.48%
6 месяцев
31.57%
1 год
55.44%
3 года*
41.01%
5 лет*
20.89%
10 лет*
25.48%

JATAX

1 день
-1.00%
1 месяц
10.90%
С начала года
32.43%
6 месяцев
31.50%
1 год
55.33%
3 года*
35.99%
5 лет*
18.24%
10 лет*
24.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAGTX и JATAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		32.48%24.86%47.04%55.16%-37.69%17.39%51.00%45.08%0.78%44.62%
JATAX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class A		32.43%24.77%32.09%55.02%-37.75%17.31%50.90%45.36%0.72%44.47%

Correlation

The correlation between JAGTX and JATAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2009 г.

1.00

The correlation between JAGTX and JATAX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Global Technology and Innovation Fund

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class A

Часто сравнивают с JAGTX:
JAGTX с QQQJAGTX с VGTJAGTX с FSPTXJAGTX с LGRRXJAGTX с SWLGXJAGTX с FGCKXJAGTX с SCHG
Часто сравнивают с JATAX:
JATAX с FSELXJATAX с JNGTXJATAX с VTCAXJATAX с BFOCXJATAX с BOGSXJATAX с BGSIXJATAX с ALTEX

Доходность на риск

JAGTX vs. JATAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGTX
Ранг доходности на риск JAGTX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGTX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JATAX
Ранг доходности на риск JATAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JATAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JATAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JATAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JATAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JATAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGTX c JATAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class A (JATAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAGTXJATAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.69

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.37

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

3.49

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

11.95

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAGTX vs. JATAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGTX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JATAX равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGTX и JATAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAGTXJATAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.69

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.69

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.98

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.94

-0.43

Просадки

Сравнение просадок JAGTX и JATAX

Максимальная просадка JAGTX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки JATAX в -46.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGTX и JATAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAGTXJATAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-46.55%

-38.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.95%

-15.97%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.94%

-23.96%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.52%

-46.55%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.52%

-46.55%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.97%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.82%

-6.77%

-33.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

4.65%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGTX и JATAX

Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class A (JATAX) имеют волатильность 7.13% и 7.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAGTXJATAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

7.14%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.07%

17.08%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

20.73%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.81%

26.42%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.78%

24.57%

+0.21%

Сравнение комиссий JAGTX и JATAX

JAGTX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии JATAX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGTX и JATAX

Дивидендная доходность JAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что меньше доходности JATAX в 10.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		10.33%13.69%23.66%0.78%0.00%16.05%9.00%8.62%6.56%7.50%4.85%8.12%
JATAX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class A		10.73%14.21%12.24%0.80%0.00%16.47%9.16%9.08%6.63%7.63%4.92%7.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, JAGTX and JATAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JATAX has higher volatility (7.14%) compared to JAGTX (7.13%). In terms of maximum drawdown, JAGTX dropped -84.57% vs JATAX's -46.55%.

JAGTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAGTX и JATAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор