PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGTX с GTTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAGTX с GTTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX).

JAGTX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность MSCI All Country World Information Technology Index. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. GTTIX - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JAGTX и GTTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAGTX и GTTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		-7.05%24.86%47.04%55.16%-37.69%17.39%51.00%45.08%0.78%44.62%
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I		-1.25%27.42%14.93%22.82%-28.59%5.17%16.44%16.44%-11.28%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, JAGTX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у GTTIX с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции JAGTX превзошли акции GTTIX по среднегодовой доходности: 21.58% против 6.15% соответственно.

JAGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-6.61%
1 год
27.62%
3 года*
29.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
21.58%

GTTIX

1 день
1.78%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
-0.57%
1 год
21.13%
3 года*
17.11%
5 лет*
4.61%
10 лет*
6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Global Technology and Innovation Fund

Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I

Часто сравнивают с JAGTX:
JAGTX с QQQJAGTX с VGTJAGTX с SCHGJAGTX с LGRRXJAGTX с SWLGXJAGTX с FGCKXJAGTX с FSPTX
Часто сравнивают с GTTIX:
GTTIX с ICTEXGTTIX с CCOYXGTTIX с STKGTTIX с FSPTXGTTIX с PRGTXGTTIX с FDCPXGTTIX с WIREX

Сравнение комиссий JAGTX и GTTIX

JAGTX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GTTIX в 0.90%.

JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I

Доходность на риск

JAGTX vs. GTTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGTX
Ранг доходности на риск JAGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGTX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGTX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GTTIX
Ранг доходности на риск GTTIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGTX c GTTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAGTXGTTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.48

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.04

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.22

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

5.71

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAGTX vs. GTTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGTX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTTIX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGTX и GTTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAGTXGTTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.48

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.28

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.38

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.41

+0.04

Корреляция

Корреляция между JAGTX и GTTIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGTX и GTTIX

Дивидендная доходность JAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.73%, что меньше доходности GTTIX в 18.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		14.73%13.69%23.66%0.78%0.00%16.05%9.00%8.62%6.56%7.50%4.85%8.12%
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I		18.16%17.94%0.00%0.32%2.29%6.74%3.09%7.22%6.96%7.11%7.34%8.62%

Просадки

Сравнение просадок JAGTX и GTTIX

Максимальная просадка JAGTX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки GTTIX в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGTX и GTTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAGTXGTTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-39.84%

-44.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.95%

-9.20%

-6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.52%

-39.84%

-6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.52%

-39.84%

-6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.56%

-6.34%

-6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.07%

-8.22%

-31.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

3.68%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGTX и GTTIX

Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что JAGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAGTXGTTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

5.17%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

10.09%

+6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

14.69%

+10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.67%

16.28%

+10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

16.31%

+8.29%