Сравнение JAGI.L с VWRP.L
JAGI.L (JPMorgan Asia Growth & Income plc) is a stock, while VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Over the past 5 years, JAGI.L returned 8.16%/yr vs 12.21%/yr for VWRP.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JAGI.L и VWRP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JAGI.L торгуется в GBp, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JAGI.L показывает доходность 37.30%, что значительно выше, чем у VWRP.L с доходностью 10.64%.
JAGI.L
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 37.30%
- 6 месяцев
- 36.37%
- 1 год
- 68.61%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 15.17%
VWRP.L
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 28.31%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAGI.L и VWRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGI.L JPMorgan Asia Growth & Income plc | 37.30% | 25.13% | 15.32% | -2.43% | -15.60% | -3.62% | 28.47% | 4.15% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.64% | 13.94% | 19.60% | 15.64% | -8.41% | 20.00% | 12.27% | 1.72% |
Correlation
The correlation between JAGI.L and VWRP.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.53 |
The correlation between JAGI.L and VWRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAGI.L vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск
JAGI.L
VWRP.L
Сравнение JAGI.L c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Asia Growth & Income plc (JAGI.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGI.L | VWRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.52 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 3.97 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.35 | 16.12 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGI.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | 2.70 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.95 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.81 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок JAGI.L и VWRP.L
Максимальная просадка JAGI.L за все время составила -61.22%, что больше максимальной просадки VWRP.L в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGI.L и VWRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAGI.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.22% | -25.10% | -36.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.23% | -7.10% | -7.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.65% | -17.64% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.61% | -17.64% | -19.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -1.60% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -3.38% | -11.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 1.75% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGI.L и VWRP.L
JPMorgan Asia Growth & Income plc (JAGI.L) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что JAGI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAGI.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 2.97% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.43% | 7.78% | +8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 10.44% | +8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 12.88% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 14.96% | +5.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGI.L и VWRP.L
Дивидендная доходность JAGI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, тогда как VWRP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGI.L JPMorgan Asia Growth & Income plc | 4.76% | 5.35% | 4.27% | 4.62% | 4.53% | 4.28% | 3.25% | 3.98% | 4.04% | 2.92% | 1.02% | 1.12% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JAGI.L and VWRP.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JAGI.L и VWRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор