PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGI.L с HHI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JAGI.L с HHI.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JAGI.L (JPMorgan Asia Growth & Income plc) and HHI.L (Henderson High Income Trust) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — JAGI.L in Asset Management, HHI.L in Collective Investments. Over the past 10 years, JAGI.L returned 15.17%/yr vs 7.23%/yr for HHI.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JAGI.L и HHI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Asia Growth & Income plc (JAGI.L) и Henderson High Income Trust (HHI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAGI.L показывает доходность 37.30%, что значительно выше, чем у HHI.L с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции JAGI.L превзошли акции HHI.L по среднегодовой доходности: 15.17% против 7.23% соответственно.

JAGI.L

1 день
-3.61%
1 месяц
3.52%
С начала года
37.30%
6 месяцев
36.37%
1 год
68.61%
3 года*
24.49%
5 лет*
8.16%
10 лет*
15.17%

HHI.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6.89%
6 месяцев
8.78%
1 год
14.82%
3 года*
11.52%
5 лет*
8.32%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAGI.L и HHI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAGI.L
JPMorgan Asia Growth & Income plc		37.30%25.13%15.32%-2.43%-15.60%-3.62%28.47%24.10%-5.25%37.88%
HHI.L
Henderson High Income Trust		6.89%22.59%10.88%0.89%-1.18%28.02%-17.65%27.05%-11.23%8.68%

Correlation

The correlation between JAGI.L and HHI.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2006 г.

0.38

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JAGI.L:

£432.31M

HHI.L:

£334.78M

EPS

JAGI.L:

£1.24

HHI.L:

£0.50

Коэффициент P/E

JAGI.L:

4.75

HHI.L:

3.91

Коэффициент PEG

JAGI.L:

0.12

HHI.L:

0.31

Коэффициент P/S

JAGI.L:

4.29

HHI.L:

6.19

Коэффициент P/B

JAGI.L:

1.34

HHI.L:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

JAGI.L:

£100.83M

HHI.L:

£54.37M

Валовая прибыль (12 мес.)

JAGI.L:

£98.62M

HHI.L:

£53.58M

EBITDA (12 мес.)

JAGI.L:

£58.25M

HHI.L:

£55.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Asia Growth & Income plc

Henderson High Income Trust

Часто сравнивают с JAGI.L:
JAGI.L с MYI.LJAGI.L с VWRP.L
Часто сравнивают с HHI.L:
HHI.L с EIFAXHHI.L с IUKD.LHHI.L с MYI.LHHI.L с VWRP.L

Доходность на риск

JAGI.L vs. HHI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGI.L
Ранг доходности на риск JAGI.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGI.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGI.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGI.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGI.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGI.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HHI.L
Ранг доходности на риск HHI.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHI.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHI.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHI.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHI.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHI.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGI.L c HHI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Asia Growth & Income plc (JAGI.L) и Henderson High Income Trust (HHI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAGI.LHHI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
0.98

+2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.49
1.43

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.18

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

1.13

+3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.35

3.88

+14.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAGI.L vs. HHI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGI.L на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа HHI.L равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGI.L и HHI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAGI.LHHI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

0.98

+2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.42

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.32

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.34

+0.15

Просадки

Сравнение просадок JAGI.L и HHI.L

Максимальная просадка JAGI.L за все время составила -61.22%, что больше максимальной просадки HHI.L в -51.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGI.L и HHI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAGI.LHHI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.22%

-51.41%

-9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-13.04%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-16.99%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.61%

-18.80%

-18.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.71%

-46.03%

+5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-4.11%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.44%

-9.01%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.82%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGI.L и HHI.L

JPMorgan Asia Growth & Income plc (JAGI.L) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Henderson High Income Trust (HHI.L) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что JAGI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HHI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAGI.LHHI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

3.91%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.43%

11.96%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

15.03%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

20.03%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

22.27%

-2.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGI.L и HHI.L

Дивидендная доходность JAGI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности HHI.L в 5.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HHI.L
Henderson High Income Trust		5.57%5.81%6.52%6.61%6.14%5.61%6.73%5.11%6.02%4.95%4.98%5.48%
JAGI.L
JPMorgan Asia Growth & Income plc		4.76%5.35%4.27%4.62%4.53%4.28%3.25%3.98%4.04%2.92%1.02%1.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JAGI.L и HHI.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Asia Growth & Income plc и Henderson High Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-40.00M-20.00M0.0020.00M40.00M60.00M80.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
59.44M
-15.80M
(JAGI.L) Общая выручка
(HHI.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

JAGI.L and HHI.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAGI.L и HHI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор