PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JABVX с JIBCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JABVX с JIBCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Global Environmental Opportunities Fund (JABVX) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX).

JABVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 20 июл. 2021 г.. JIBCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JABVX и JIBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Global Environmental Opportunities Fund (JABVX) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JABVX и JIBCX

2026 (YTD)20252024202320222021
JABVX
John Hancock Global Environmental Opportunities Fund		0.51%6.57%3.45%19.30%-23.71%10.90%
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		-11.51%8.28%35.89%49.47%-38.12%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, JABVX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у JIBCX с доходностью -11.51%.

JABVX

1 день
2.85%
1 месяц
-7.92%
С начала года
0.51%
6 месяцев
-3.09%
1 год
11.56%
3 года*
6.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIBCX

1 день
3.96%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-11.51%
6 месяцев
-18.02%
1 год
4.57%
3 года*
18.67%
5 лет*
6.56%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Global Environmental Opportunities Fund

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с JABVX:
JABVX с VOOJABVX с JCCIXJABVX с MFWIXJABVX с TAGRXJABVX с GWOAXJABVX с JVMIXJABVX с FMIEX
Часто сравнивают с JIBCX:
JIBCX с JFIVXJIBCX с ARKKJIBCX с DGROJIBCX с AGTHXJIBCX с VIGAXJIBCX с VOOJIBCX с FSPSX

Сравнение комиссий JABVX и JIBCX

JABVX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии JIBCX в 0.81%.

JABVX
John Hancock Global Environmental Opportunities Fund
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

JABVX vs. JIBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JABVX
Ранг доходности на риск JABVX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABVX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABVX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
JIBCX
Ранг доходности на риск JIBCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBCX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBCX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JABVX c JIBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Global Environmental Opportunities Fund (JABVX) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JABVXJIBCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.24

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

0.54

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.07

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

-0.30

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

-0.71

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JABVX vs. JIBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JABVX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа JIBCX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABVX и JIBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JABVXJIBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.24

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.49

-0.36

Корреляция

Корреляция между JABVX и JIBCX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABVX и JIBCX

Дивидендная доходность JABVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, тогда как JIBCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JABVX
John Hancock Global Environmental Opportunities Fund		7.22%7.26%6.63%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		0.00%0.00%6.97%3.23%5.57%16.46%4.72%1.46%7.73%16.16%6.35%13.20%

Просадки

Сравнение просадок JABVX и JIBCX

Максимальная просадка JABVX за все время составила -33.96%, что меньше максимальной просадки JIBCX в -54.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABVX и JIBCX.

Загрузка...

Показатели просадок

JABVXJIBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-54.15%

+20.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-24.47%

+13.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-21.48%

+12.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-9.26%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

10.51%

-6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности JABVX и JIBCX

John Hancock Global Environmental Opportunities Fund (JABVX) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) имеют волатильность 7.10% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JABVXJIBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

7.11%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

15.08%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

26.49%

-7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

24.53%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

22.98%

-3.79%