PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JA13.DE с VUDY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JA13.DE с VUDY.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JA13.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF) and VUDY.DE (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing) are both Government Bonds funds - JA13.DE tracks the J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 Year Select Maturity while VUDY.DE tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. JA13.DE charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VUDY.DE.

Доходность

Сравнение доходности JA13.DE и VUDY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF (JA13.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JA13.DE показывает доходность 3.68%, а VUDY.DE немного ниже – 3.66%.

JA13.DE

1 день
0.10%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
2.25%
С начала года
3.68%
1 год
4.62%
3 года*
3.56%
5 лет*
2.53%
10 лет*
—

VUDY.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.55%
6 месяцев
2.30%
С начала года
3.66%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JA13.DE и VUDY.DE

2026 (YTD)2025
JA13.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF		3.68%-1.62%
VUDY.DE
Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing		3.66%-1.28%

Correlation

The correlation between JA13.DE and VUDY.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г.

0.99

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF

Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с JA13.DE:
JA13.DE с 18M1.DEJA13.DE с 2B7S.DEJA13.DE с BBLL.DEJA13.DE с BBUS.DEJA13.DE с EUN6.DEJA13.DE с EXHC.DEJA13.DE с EXVM.DE
Часто сравнивают с VUDY.DE:
VUDY.DE с XUTD.DEVUDY.DE с CEMF.DEVUDY.DE с PR1S.DEVUDY.DE с 2B7S.DEVUDY.DE с SXRL.DEVUDY.DE с SPP7.DEVUDY.DE с BBLL.DE

Доходность на риск

JA13.DE vs. VUDY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JA13.DE
Ранг доходности на риск JA13.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JA13.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JA13.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JA13.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JA13.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JA13.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VUDY.DE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JA13.DE c VUDY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF (JA13.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JA13.DEVUDY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

—

—

JA13.DE vs. VUDY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JA13.DE и VUDY.DE

Максимальная просадка JA13.DE за все время составила -15.21%, что больше максимальной просадки VUDY.DE в -3.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JA13.DE и VUDY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JA13.DEVUDY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.21%

-3.56%

-11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.53%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-0.48%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-1.28%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JA13.DE и VUDY.DE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JA13.DEVUDY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.48%

5.08%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

5.08%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.59%

5.08%

+3.51%

Сравнение комиссий JA13.DE и VUDY.DE

JA13.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VUDY.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JA13.DE и VUDY.DE

JA13.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUDY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JA13.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%
VUDY.DE
Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing		2.46%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, JA13.DE and VUDY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUDY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUDY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for JA13.DE.

JA13.DE tracks J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 Year Select Maturity, while VUDY.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for JA13.DE and 0.05% for VUDY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JA13.DE и VUDY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор