Сравнение J1GR.DE с XDJP.DE
J1GR.DE (Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR) and XDJP.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both Japan Equities funds - J1GR.DE tracks the MSCI Japan ESG Broad CTB Select while XDJP.DE tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, J1GR.DE returned 8.57%/yr vs 12.04%/yr for XDJP.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. J1GR.DE charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.DE.
Доходность
Сравнение доходности J1GR.DE и XDJP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, J1GR.DE показывает доходность 16.49%, что значительно ниже, чем у XDJP.DE с доходностью 32.10%. За последние 10 лет акции J1GR.DE уступали акциям XDJP.DE по среднегодовой доходности: 8.57% против 12.04% соответственно.
J1GR.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 16.49%
- 6 месяцев
- 16.45%
- 1 год
- 31.08%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 8.57%
XDJP.DE
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 32.10%
- 6 месяцев
- 30.23%
- 1 год
- 60.51%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение доходности по годам J1GR.DE и XDJP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1GR.DE Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR | 16.49% | 11.73% | 11.30% | 14.89% | -12.68% | 9.69% | 4.87% | 22.18% | -10.16% | 9.06% |
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 32.10% | 16.25% | 14.44% | 18.02% | -15.30% | 3.32% | 14.02% | 24.82% | -4.99% | 10.59% |
Correlation
The correlation between J1GR.DE and XDJP.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2013 г. | 0.93 |
The correlation between J1GR.DE and XDJP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J1GR.DE vs. XDJP.DE — Ранг доходности на риск
J1GR.DE
XDJP.DE
Сравнение J1GR.DE c XDJP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR (J1GR.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J1GR.DE | XDJP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 4.63 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 13.98 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J1GR.DE | XDJP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 2.53 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.66 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.67 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.66 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок J1GR.DE и XDJP.DE
Максимальная просадка J1GR.DE за все время составила -27.81%, примерно равная максимальной просадке XDJP.DE в -29.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J1GR.DE и XDJP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J1GR.DE | XDJP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.81% | -29.12% | +1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -12.86% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.22% | -20.18% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -21.15% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.81% | -29.12% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -1.43% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -6.85% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 4.26% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности J1GR.DE и XDJP.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR (J1GR.DE) составляет 4.06%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что J1GR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J1GR.DE | XDJP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 6.62% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 18.57% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 23.54% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 18.59% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 17.76% | -1.33% |
Сравнение комиссий J1GR.DE и XDJP.DE
J1GR.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XDJP.DE в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J1GR.DE и XDJP.DE
J1GR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDJP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1GR.DE Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.03% | 1.36% | 1.38% | 1.59% | 2.60% | 1.16% | 1.14% | 1.11% | 1.28% | 0.75% | 0.89% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
J1GR.DE and XDJP.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDJP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDJP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for J1GR.DE.
J1GR.DE tracks MSCI Japan ESG Broad CTB Select, while XDJP.DE tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for J1GR.DE and 0.09% for XDJP.DE.
Подберите оптимальное распределение для J1GR.DE и XDJP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор