PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение J1GR.DE с JSRI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение J1GR.DE с JSRI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

J1GR.DE (Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR) and JSRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis) are both Japan Equities funds - J1GR.DE tracks the MSCI Japan ESG Broad CTB Select while JSRI.DE tracks the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, J1GR.DE returned 8.97%/yr vs 2.34%/yr for JSRI.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. J1GR.DE charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for JSRI.DE.

Доходность

Сравнение доходности J1GR.DE и JSRI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR (J1GR.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, J1GR.DE показывает доходность 16.49%, что значительно выше, чем у JSRI.DE с доходностью 7.00%.

J1GR.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
4.23%
С начала года
16.49%
6 месяцев
16.45%
1 год
31.08%
3 года*
13.87%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.57%

JSRI.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
1.55%
С начала года
7.00%
6 месяцев
7.08%
1 год
11.44%
3 года*
2.63%
5 лет*
2.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам J1GR.DE и JSRI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
J1GR.DE
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR		16.49%11.73%11.30%14.89%-12.68%9.69%4.87%22.18%-8.34%
JSRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis		7.00%3.81%1.12%10.63%-16.21%6.00%9.71%26.10%-8.97%

Correlation

The correlation between J1GR.DE and JSRI.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2018 г.

0.94

The correlation between J1GR.DE and JSRI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR

BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis

Часто сравнивают с J1GR.DE:
J1GR.DE с EXX7.DEJ1GR.DE с UIMS.DEJ1GR.DE с JP40.DEJ1GR.DE с SXRZ.DEJ1GR.DE с 6AQQ.DEJ1GR.DE с EUNN.DEJ1GR.DE с GOAI.DE
Часто сравнивают с JSRI.DE:
JSRI.DE с PRAJ.DEJSRI.DE с VJPN.DEJSRI.DE с WTDX.DEJSRI.DE с IQQJ.DEJSRI.DE с PR1J.DEJSRI.DE с EXX7.DEJSRI.DE с AW15.DE

Доходность на риск

J1GR.DE vs. JSRI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
J1GR.DE
Ранг доходности на риск J1GR.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа J1GR.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J1GR.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J1GR.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J1GR.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J1GR.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JSRI.DE
Ранг доходности на риск JSRI.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSRI.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSRI.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSRI.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSRI.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSRI.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение J1GR.DE c JSRI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR (J1GR.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

J1GR.DEJSRI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.59

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.00

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.12

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

0.98

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

2.86

+5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

J1GR.DE vs. JSRI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа J1GR.DE на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа JSRI.DE равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа J1GR.DE и JSRI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

J1GR.DEJSRI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.59

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.15

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.24

+0.22

Просадки

Сравнение просадок J1GR.DE и JSRI.DE

Максимальная просадка J1GR.DE за все время составила -27.81%, что больше максимальной просадки JSRI.DE в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J1GR.DE и JSRI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

J1GR.DEJSRI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.81%

-26.30%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-10.41%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.22%

-16.33%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-22.37%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-2.61%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-9.43%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.59%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности J1GR.DE и JSRI.DE

Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR (J1GR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что J1GR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSRI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

J1GR.DEJSRI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.40%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

13.83%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

17.46%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

15.85%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

16.77%

-0.34%

Сравнение комиссий J1GR.DE и JSRI.DE

J1GR.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JSRI.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов J1GR.DE и JSRI.DE

J1GR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JSRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
J1GR.DE
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JSRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis		2.44%1.91%1.85%4.41%2.87%1.71%2.06%2.03%

Часто задаваемые вопросы

J1GR.DE and JSRI.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JSRI.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JSRI.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for J1GR.DE.

J1GR.DE tracks MSCI Japan ESG Broad CTB Select, while JSRI.DE tracks MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. They also come from different issuers: Amundi and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.45% for J1GR.DE and 0.25% for JSRI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для J1GR.DE и JSRI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор