PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение J1GR.DE с JARI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение J1GR.DE с JARI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

J1GR.DE (Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR) and JARI.DE (Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)) are both Japan Equities funds from Amundi - J1GR.DE tracks the MSCI Japan ESG Broad CTB Select while JARI.DE tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, J1GR.DE returned 8.97%/yr vs 1.52%/yr for JARI.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. J1GR.DE charges 0.45%/yr vs 0.18%/yr for JARI.DE.

Доходность

Сравнение доходности J1GR.DE и JARI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR (J1GR.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, J1GR.DE показывает доходность 16.49%, что значительно выше, чем у JARI.DE с доходностью 3.03%.

J1GR.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
4.23%
С начала года
16.49%
6 месяцев
16.45%
1 год
31.08%
3 года*
13.87%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.57%

JARI.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
2.27%
С начала года
3.03%
6 месяцев
2.83%
1 год
10.29%
3 года*
1.75%
5 лет*
1.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам J1GR.DE и JARI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
J1GR.DE
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR		16.49%11.73%11.30%14.89%-12.68%9.69%11.01%
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)		3.03%5.73%2.11%6.93%-15.65%8.08%13.58%

Correlation

The correlation between J1GR.DE and JARI.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г.

0.91

The correlation between J1GR.DE and JARI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Часто сравнивают с J1GR.DE:
J1GR.DE с EXX7.DEJ1GR.DE с UIMS.DEJ1GR.DE с JP40.DEJ1GR.DE с SXRZ.DEJ1GR.DE с 6AQQ.DEJ1GR.DE с EUNN.DEJ1GR.DE с GOAI.DE
Часто сравнивают с JARI.DE:
JARI.DE с EJAP.DEJARI.DE с AW15.DEJARI.DE с EXX7.DEJARI.DE с XCJD.DEJARI.DE с ZPDJ.DEJARI.DE с PR1J.DEJARI.DE с LCUJ.DE

Доходность на риск

J1GR.DE vs. JARI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
J1GR.DE
Ранг доходности на риск J1GR.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа J1GR.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J1GR.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J1GR.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J1GR.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J1GR.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JARI.DE
Ранг доходности на риск JARI.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение J1GR.DE c JARI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR (J1GR.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

J1GR.DEJARI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.57

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
0.96

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

0.97

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

2.81

+5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

J1GR.DE vs. JARI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа J1GR.DE на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа JARI.DE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа J1GR.DE и JARI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

J1GR.DEJARI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.57

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.09

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.24

+0.23

Просадки

Сравнение просадок J1GR.DE и JARI.DE

Максимальная просадка J1GR.DE за все время составила -27.81%, что больше максимальной просадки JARI.DE в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J1GR.DE и JARI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

J1GR.DEJARI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.81%

-23.16%

-4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-10.21%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.22%

-15.32%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-23.16%

+3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-5.68%

+5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-11.49%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.55%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности J1GR.DE и JARI.DE

Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR (J1GR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что J1GR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JARI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

J1GR.DEJARI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.56%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

14.05%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

17.57%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

16.04%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

15.89%

+0.54%

Сравнение комиссий J1GR.DE и JARI.DE

J1GR.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JARI.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов J1GR.DE и JARI.DE

Ни J1GR.DE, ни JARI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

J1GR.DE and JARI.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JARI.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JARI.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for J1GR.DE.

J1GR.DE tracks MSCI Japan ESG Broad CTB Select, while JARI.DE tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.45% for J1GR.DE and 0.18% for JARI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для J1GR.DE и JARI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор