Сравнение J15R.L с XZE5.L
J15R.L (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) and XZE5.L (Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C) are both European Corporate Bonds funds - J15R.L tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR while XZE5.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. J15R.L charges 0.04%/yr vs 0.16%/yr for XZE5.L.
Доходность
Сравнение доходности J15R.L и XZE5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
J15R.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- —
XZE5.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам J15R.L и XZE5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J15R.L JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | -0.52% | 8.88% | -0.40% | 4.16% | -2.63% | -6.93% | 0.17% |
XZE5.L Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C | -0.42% | 8.64% | -0.59% | 3.12% | -1.52% | -6.82% | -0.17% |
Correlation
The correlation between J15R.L and XZE5.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.97 |
The correlation between J15R.L and XZE5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J15R.L vs. XZE5.L — Ранг доходности на риск
J15R.L
XZE5.L
Сравнение J15R.L c XZE5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L) и Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C (XZE5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J15R.L | XZE5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J15R.L | XZE5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок J15R.L и XZE5.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J15R.L | XZE5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности J15R.L и XZE5.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J15R.L | XZE5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.47% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.42% | — | — |
Сравнение комиссий J15R.L и XZE5.L
J15R.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XZE5.L в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J15R.L и XZE5.L
Ни J15R.L, ни XZE5.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, J15R.L and XZE5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, J15R.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
J15R.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.16% for XZE5.L.
J15R.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, while XZE5.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.04% for J15R.L and 0.16% for XZE5.L.
Подберите оптимальное распределение для J15R.L и XZE5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор