Сравнение J15R.L с ISXF.L
J15R.L (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) and ISXF.L (iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - J15R.L tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR while ISXF.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, J15R.L returned 1.30%/yr vs -1.41%/yr for ISXF.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. J15R.L charges 0.04%/yr vs 0.20%/yr for ISXF.L.
Доходность
Сравнение доходности J15R.L и ISXF.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, J15R.L показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у ISXF.L с доходностью -0.58%.
J15R.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- —
ISXF.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение доходности по годам J15R.L и ISXF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J15R.L JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | -0.52% | 8.88% | -0.40% | 4.16% | -2.63% | -6.93% | 6.49% | -3.37% | 0.59% |
ISXF.L iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF | -0.58% | 6.93% | -0.18% | 8.72% | -19.96% | -4.01% | 8.54% | 11.27% | -0.01% |
Correlation
The correlation between J15R.L and ISXF.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J15R.L vs. ISXF.L — Ранг доходности на риск
J15R.L
ISXF.L
Сравнение J15R.L c ISXF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L) и iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF (ISXF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J15R.L | ISXF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.97 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 2.74 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J15R.L | ISXF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.79 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.18 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.54 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок J15R.L и ISXF.L
Максимальная просадка J15R.L за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки ISXF.L в -32.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J15R.L и ISXF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J15R.L | ISXF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -32.38% | +16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -4.73% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.35% | -4.73% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.32% | -31.23% | +20.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -11.65% | +9.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -6.57% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 1.67% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности J15R.L и ISXF.L
Текущая волатильность для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L) составляет 1.27%, в то время как у iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF (ISXF.L) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что J15R.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISXF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J15R.L | ISXF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 2.43% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 5.10% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 5.77% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.47% | 7.92% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.42% | 7.28% | -0.86% |
Сравнение комиссий J15R.L и ISXF.L
J15R.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ISXF.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J15R.L и ISXF.L
J15R.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISXF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISXF.L iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF | 4.54% | 4.23% | 3.97% | 3.15% | 2.93% | 2.31% | 2.30% | 2.66% | 2.87% | 2.87% | 3.48% | 1.95% |
J15R.L JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
J15R.L and ISXF.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, J15R.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
J15R.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for ISXF.L.
J15R.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, while ISXF.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts TR. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.04% for J15R.L and 0.20% for ISXF.L.
Подберите оптимальное распределение для J15R.L и ISXF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор