Сравнение J15R.L с GBP5.L
J15R.L (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) and GBP5.L (L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - J15R.L tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR while GBP5.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, J15R.L returned 1.30%/yr vs 2.30%/yr for GBP5.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. J15R.L charges 0.04%/yr vs 0.09%/yr for GBP5.L.
Доходность
Сравнение доходности J15R.L и GBP5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
J15R.L торгуется в GBP, в то время как GBP5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBP5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, J15R.L показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у GBP5.L с доходностью 0.88%.
J15R.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- —
GBP5.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам J15R.L и GBP5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
J15R.L JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | -0.52% | 8.88% | -0.40% | 4.16% | -2.63% | -4.00% |
GBP5.L L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | 0.88% | 6.37% | 4.55% | 6.90% | -6.01% | -0.54% |
Correlation
The correlation between J15R.L and GBP5.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2021 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J15R.L vs. GBP5.L — Ранг доходности на риск
J15R.L
GBP5.L
Сравнение J15R.L c GBP5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L) и L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF (GBP5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J15R.L | GBP5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.57 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 9.07 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J15R.L | GBP5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.66 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.64 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок J15R.L и GBP5.L
Максимальная просадка J15R.L за все время составила -16.15%, что больше максимальной просадки GBP5.L в -11.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J15R.L и GBP5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J15R.L | GBP5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -11.97% | -4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -1.82% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.35% | -1.82% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.32% | -11.97% | +1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.51% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -2.22% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 0.52% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности J15R.L и GBP5.L
Текущая волатильность для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L) составляет 1.27%, в то время как у L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF (GBP5.L) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что J15R.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBP5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J15R.L | GBP5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.86% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 3.08% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 3.54% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.47% | 3.54% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.42% | 3.48% | +2.94% |
Сравнение комиссий J15R.L и GBP5.L
J15R.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GBP5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J15R.L и GBP5.L
J15R.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBP5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBP5.L L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | 4.58% | 4.40% | 3.78% | 2.56% | 1.05% | 0.32% |
J15R.L JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
J15R.L and GBP5.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, J15R.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
J15R.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for GBP5.L.
J15R.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, while GBP5.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. They also come from different issuers: JPMorgan and Legal & General. Their fees differ too: 0.04% for J15R.L and 0.09% for GBP5.L.
Подберите оптимальное распределение для J15R.L и GBP5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор