Сравнение J13U.L с VUTY.L
J13U.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)) and VUTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) are both Government Bonds funds - J13U.L tracks the J.P. Morgan Government Bond US 1-3 Index while VUTY.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, J13U.L returned 2.87%/yr vs 0.61%/yr for VUTY.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. J13U.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VUTY.L.
Доходность
Сравнение доходности J13U.L и VUTY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, J13U.L показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у VUTY.L с доходностью -0.16%.
J13U.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 1.44%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
VUTY.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение доходности по годам J13U.L и VUTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J13U.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) | 0.63% | -1.99% | 5.72% | -1.65% | 7.69% | 0.64% | -0.32% | 0.42% | 6.70% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | -0.16% | -1.13% | 2.55% | -1.94% | -1.87% | -1.11% | 3.99% | 3.70% | 7.56% |
Correlation
The correlation between J13U.L and VUTY.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between J13U.L and VUTY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J13U.L vs. VUTY.L — Ранг доходности на риск
J13U.L
VUTY.L
Сравнение J13U.L c VUTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J13U.L | VUTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.83 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 1.98 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J13U.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.73 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.07 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.13 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок J13U.L и VUTY.L
Максимальная просадка J13U.L за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки VUTY.L в -22.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J13U.L и VUTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J13U.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -22.63% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -5.25% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.92% | -8.27% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -16.17% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -17.85% | +10.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -12.63% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.20% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности J13U.L и VUTY.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что J13U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J13U.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.43% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | 4.36% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.15% | 5.96% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 8.71% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 10.00% | -1.43% |
Сравнение комиссий J13U.L и VUTY.L
J13U.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VUTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J13U.L и VUTY.L
J13U.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J13U.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% | 0.00% | 0.00% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 4.27% | 4.40% | 4.00% | 3.47% | 2.06% | 1.19% | 1.64% | 2.42% | 2.24% | 1.64% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
J13U.L and VUTY.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for J13U.L.
J13U.L tracks J.P. Morgan Government Bond US 1-3 Index, while VUTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for J13U.L and 0.05% for VUTY.L.
Подберите оптимальное распределение для J13U.L и VUTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор