Сравнение J13U.L с UB74.L
J13U.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)) and UB74.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - J13U.L tracks the J.P. Morgan Government Bond US 1-3 Index while UB74.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, J13U.L returned 2.87%/yr vs 2.86%/yr for UB74.L. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. J13U.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for UB74.L.
Доходность
Сравнение доходности J13U.L и UB74.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
J13U.L торгуется в GBP, в то время как UB74.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UB74.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: J13U.L показывает доходность 0.63%, а UB74.L немного выше – 0.66%.
J13U.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 1.44%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
UB74.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 1.43%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 2.42%
Сравнение доходности по годам J13U.L и UB74.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J13U.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) | 0.63% | -1.99% | 5.72% | -1.65% | 7.69% | 0.64% | -0.32% | 0.42% | 6.70% |
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 0.66% | -2.06% | 5.76% | -1.65% | 7.62% | 0.57% | -0.46% | 0.26% | 6.47% |
Correlation
The correlation between J13U.L and UB74.L is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2018 г. | 1.00 |
The correlation between J13U.L and UB74.L has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J13U.L vs. UB74.L — Ранг доходности на риск
J13U.L
UB74.L
Сравнение J13U.L c UB74.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J13U.L | UB74.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.94 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 2.39 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J13U.L | UB74.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.35 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.27 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок J13U.L и UB74.L
Максимальная просадка J13U.L за все время составила -18.81%, примерно равная максимальной просадке UB74.L в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J13U.L и UB74.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J13U.L | UB74.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -18.81% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -4.61% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.92% | -8.93% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -16.33% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -7.81% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -8.27% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.82% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности J13U.L и UB74.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) имеют волатильность 1.72% и 1.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J13U.L | UB74.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.70% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | 4.49% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.15% | 6.14% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 8.08% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 9.27% | -0.70% |
Сравнение комиссий J13U.L и UB74.L
J13U.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии UB74.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J13U.L и UB74.L
J13U.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UB74.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J13U.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.69% | 4.94% | 3.67% | 2.23% | 0.41% | 0.36% | 1.68% | 2.28% | 1.10% | 0.65% | 0.62% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, J13U.L and UB74.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UB74.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB74.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for J13U.L.
J13U.L tracks J.P. Morgan Government Bond US 1-3 Index, while UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and UBS. Their fees differ too: 0.07% for J13U.L and 0.05% for UB74.L.
Подберите оптимальное распределение для J13U.L и UB74.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор