Сравнение J13U.L с JEGP.L
J13U.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)) and JEGP.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) are both exchange-traded funds - J13U.L is a Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan Government Bond US 1-3 Index, while JEGP.L is a Global Equity Income fund actively managed by JPMorgan. J13U.L is passively managed, while JEGP.L is actively managed. Over the past year, J13U.L returned 4.56% vs 2.35% for JEGP.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. J13U.L charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for JEGP.L.
Доходность
Сравнение доходности J13U.L и JEGP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
J13U.L торгуется в GBP, в то время как JEGP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEGP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, J13U.L показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у JEGP.L с доходностью -1.87%.
J13U.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 1.44%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
JEGP.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам J13U.L и JEGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
J13U.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) | 0.63% | -1.99% | 5.72% | -0.42% |
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | -1.87% | 4.70% | 9.52% | 0.47% |
Correlation
The correlation between J13U.L and JEGP.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J13U.L vs. JEGP.L — Ранг доходности на риск
J13U.L
JEGP.L
Сравнение J13U.L c JEGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J13U.L | JEGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.05 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.25 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 0.75 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J13U.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.28 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.54 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок J13U.L и JEGP.L
Максимальная просадка J13U.L за все время составила -18.81%, что больше максимальной просадки JEGP.L в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J13U.L и JEGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J13U.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -9.25% | -9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -9.25% | +4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -7.31% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -2.69% | -6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.14% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности J13U.L и JEGP.L
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) составляет 1.72%, в то время как у JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что J13U.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J13U.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 2.79% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | 6.65% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.15% | 8.46% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 9.29% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 9.29% | -0.72% |
Сравнение комиссий J13U.L и JEGP.L
J13U.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JEGP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J13U.L и JEGP.L
J13U.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J13U.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% |
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 8.82% | 8.01% | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
J13U.L and JEGP.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, J13U.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
J13U.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for JEGP.L.
J13U.L is categorized as Government Bonds, while JEGP.L is Global Equity Income. Their fees differ too: 0.07% for J13U.L and 0.35% for JEGP.L.
Подберите оптимальное распределение для J13U.L и JEGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор