PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение J13U.L с IBTA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение J13U.L с IBTA.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

J13U.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)) and IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - J13U.L tracks the J.P. Morgan Government Bond US 1-3 Index while IBTA.L tracks the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, J13U.L returned 2.91%/yr vs 2.95%/yr for IBTA.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности J13U.L и IBTA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

J13U.L торгуется в GBP, в то время как IBTA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, J13U.L показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у IBTA.L с доходностью 2.61%.

J13U.L

1 день
-0.25%
1 месяц
2.02%
С начала года
2.46%
6 месяцев
3.07%
1 год
6.29%
3 года*
2.93%
5 лет*
2.91%
10 лет*
—

IBTA.L

1 день
-0.22%
1 месяц
2.24%
С начала года
2.61%
6 месяцев
3.21%
1 год
6.74%
3 года*
3.03%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам J13U.L и IBTA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
J13U.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)		2.46%-2.00%5.73%-1.66%7.69%0.64%-0.32%0.42%-20.60%
IBTA.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		2.61%-2.17%5.89%-1.00%7.69%0.30%0.11%-0.32%6.73%

Correlation

The correlation between J13U.L and IBTA.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г.

0.78

The correlation between J13U.L and IBTA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)

iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с J13U.L:
J13U.L с BBLL.DEJ13U.L с IBTU.LJ13U.L с PR1T.LJ13U.L с PRIT.LJ13U.L с XT01.LJ13U.L с VDTY.LJ13U.L с BBM3.L
Часто сравнивают с IBTA.L:
IBTA.L с IB01.LIBTA.L с IBTS.LIBTA.L с IDTL.LIBTA.L с SHYIBTA.L с VWRA.LIBTA.L с VDST.LIBTA.L с VUTY.L

Доходность на риск

J13U.L vs. IBTA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
J13U.L
Ранг доходности на риск J13U.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа J13U.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J13U.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J13U.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J13U.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J13U.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IBTA.L
Ранг доходности на риск IBTA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTA.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTA.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTA.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTA.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение J13U.L c IBTA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

J13U.LIBTA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.03

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.52

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

3.46

+0.03

J13U.L vs. IBTA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа J13U.L на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBTA.L равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа J13U.L и IBTA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок J13U.L и IBTA.L

Максимальная просадка J13U.L за все время составила -24.49%, что больше максимальной просадки IBTA.L в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J13U.L и IBTA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

J13U.LIBTA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.49%

-18.45%

-6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-5.34%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.14%

-9.28%

-11.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-16.66%

-4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.45%

-6.21%

-9.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.55%

-8.99%

-8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.94%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности J13U.L и IBTA.L

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) имеют волатильность 1.53% и 1.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

J13U.LIBTA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

1.59%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.51%

5.00%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.16%

6.51%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

8.28%

+7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

8.54%

+7.35%

Сравнение комиссий J13U.L и IBTA.L

И J13U.L, и IBTA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов J13U.L и IBTA.L

Ни J13U.L, ни IBTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IBTA.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
J13U.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.95%

Часто задаваемые вопросы

J13U.L and IBTA.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

J13U.L and IBTA.L have the same expense ratio: 0.07% per year.

J13U.L tracks J.P. Morgan Government Bond US 1-3 Index, while IBTA.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для J13U.L и IBTA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор