Сравнение J13E.L с UKG5.L
J13E.L (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)) and UKG5.L (L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - J13E.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR while UKG5.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, J13E.L returned 2.73%/yr vs 4.11%/yr for UKG5.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. J13E.L charges 0.10%/yr vs 0.06%/yr for UKG5.L.
Доходность
Сравнение доходности J13E.L и UKG5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
J13E.L торгуется в GBP, в то время как UKG5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UKG5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, J13E.L показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у UKG5.L с доходностью 0.57%.
J13E.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
UKG5.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам J13E.L и UKG5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
J13E.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | -0.90% | 7.65% | -1.69% | 1.45% | 0.25% | -2.79% |
UKG5.L L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF | 0.57% | 5.06% | 2.37% | 3.91% | -5.07% | -0.54% |
Correlation
The correlation between J13E.L and UKG5.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2021 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J13E.L vs. UKG5.L — Ранг доходности на риск
J13E.L
UKG5.L
Сравнение J13E.L c UKG5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (J13E.L) и L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J13E.L | UKG5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.64 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 5.63 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J13E.L | UKG5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.64 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.53 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок J13E.L и UKG5.L
Максимальная просадка J13E.L за все время составила -13.59%, что больше максимальной просадки UKG5.L в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J13E.L и UKG5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J13E.L | UKG5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -8.78% | -4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -1.87% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.14% | -1.87% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -0.60% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -2.40% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 0.55% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности J13E.L и UKG5.L
JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (J13E.L) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что J13E.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UKG5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J13E.L | UKG5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 0.86% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 1.68% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 1.88% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 2.80% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 2.80% | +3.48% |
Сравнение комиссий J13E.L и UKG5.L
J13E.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии UKG5.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J13E.L и UKG5.L
J13E.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UKG5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J13E.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
UKG5.L L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF | 3.94% | 3.94% | 3.66% | 2.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
J13E.L and UKG5.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UKG5.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UKG5.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for J13E.L.
J13E.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while UKG5.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: JPMorgan and Legal & General. Their fees differ too: 0.10% for J13E.L and 0.06% for UKG5.L.
Подберите оптимальное распределение для J13E.L и UKG5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор