Сравнение J13E.L с PRIR.L
J13E.L (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)) and PRIR.L (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)) are both European Government Bonds funds - J13E.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR while PRIR.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, J13E.L returned 0.77%/yr vs -2.07%/yr for PRIR.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. J13E.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for PRIR.L.
Доходность
Сравнение доходности J13E.L и PRIR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
J13E.L торгуется в GBP, в то время как PRIR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, J13E.L показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у PRIR.L с доходностью -0.78%.
J13E.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
PRIR.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 2.43%
- 5 лет*
- -2.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам J13E.L и PRIR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J13E.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | -0.90% | 7.65% | -1.69% | 1.45% | 0.25% | -7.21% | 5.47% | -1.32% |
PRIR.L Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) | -0.78% | 5.74% | -3.03% | 4.65% | -13.31% | -10.41% | 10.86% | 3.33% |
Correlation
The correlation between J13E.L and PRIR.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.44 |
Over the past year, J13E.L and PRIR.L have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J13E.L vs. PRIR.L — Ранг доходности на риск
J13E.L
PRIR.L
Сравнение J13E.L c PRIR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (J13E.L) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PRIR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J13E.L | PRIR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.08 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.59 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 1.36 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J13E.L | PRIR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.49 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.31 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.12 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок J13E.L и PRIR.L
Максимальная просадка J13E.L за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки PRIR.L в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J13E.L и PRIR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J13E.L | PRIR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -25.98% | +12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -4.70% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.14% | -6.17% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.48% | -20.58% | +14.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -18.21% | +13.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -18.53% | +11.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 2.01% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности J13E.L и PRIR.L
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (J13E.L) составляет 1.24%, в то время как у Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PRIR.L) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что J13E.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J13E.L | PRIR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.81% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 4.31% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 5.71% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 8.66% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 10.68% | -4.40% |
Сравнение комиссий J13E.L и PRIR.L
J13E.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PRIR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J13E.L и PRIR.L
J13E.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J13E.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
PRIR.L Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) | 2.75% | 2.72% | 2.07% | 1.88% | 1.83% | 1.57% | 1.64% | 1.05% |
Часто задаваемые вопросы
J13E.L and PRIR.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for J13E.L.
J13E.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while PRIR.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for J13E.L and 0.05% for PRIR.L.
Подберите оптимальное распределение для J13E.L и PRIR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор