PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXJ.AX с IEM.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IXJ.AX и IEM.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в iShares Global Healthcare ETF (AU) (IXJ.AX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (AU) (IEM.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXJ.AX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у IEM.AX с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции IXJ.AX превзошли акции IEM.AX по среднегодовой доходности: 9.66% против 8.49% соответственно.


IXJ.AX

1 день
1.59%
1 месяц
6.23%
6 месяцев
-3.46%
С начала года
-2.02%
1 год
8.67%
3 года*
5.81%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.66%

IEM.AX

1 день
-4.00%
1 месяц
-9.12%
6 месяцев
3.79%
С начала года
10.38%
1 год
20.26%
3 года*
15.74%
5 лет*
6.08%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXJ.AX и IEM.AX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXJ.AX
iShares Global Healthcare ETF (AU)
-2.02%6.85%9.96%2.24%2.57%28.06%2.33%26.80%11.28%15.06%
IEM.AX
iShares MSCI Emerging Markets ETF (AU)
10.38%22.71%14.85%6.42%-13.41%1.75%7.24%17.26%-5.17%26.57%

Correlation

The correlation between IXJ.AX and IEM.AX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2009 г.

0.27

The correlation between IXJ.AX and IEM.AX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Healthcare ETF (AU)

iShares MSCI Emerging Markets ETF (AU)

Доходность на риск

IXJ.AX vs. IEM.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXJ.AX
Ранг доходности на риск IXJ.AX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ.AX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ.AX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ.AX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ.AX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ.AX: 1717
Ранг коэф-та Мартина

IEM.AX
Ранг доходности на риск IEM.AX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEM.AX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEM.AX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEM.AX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEM.AX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEM.AX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXJ.AX c IEM.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (AU) (IXJ.AX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (AU) (IEM.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IXJ.AXIEM.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

1.74

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

5.52

-4.48

IXJ.AX vs. IEM.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXJ.AX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа IEM.AX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXJ.AX и IEM.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXJ.AX и IEM.AX

Максимальная просадка IXJ.AX за все время составила -17.30%, что меньше максимальной просадки IEM.AX в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ.AX и IEM.AX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IXJ.AXIEM.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.30%

-43.82%

+26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-11.25%

-6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.30%

-11.25%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.30%

-25.26%

+7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.30%

-27.57%

+10.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-11.15%

+5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-12.22%

+8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

3.60%

+4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IXJ.AX и IEM.AX

Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (AU) (IXJ.AX) составляет 5.75%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (AU) (IEM.AX) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что IXJ.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEM.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IXJ.AXIEM.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

8.99%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

17.22%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

18.47%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

15.60%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.61%

15.53%

-0.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXJ.AX и IEM.AX

Дивидендная доходность IXJ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности IEM.AX в 0.84%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEM.AX
iShares MSCI Emerging Markets ETF (AU)
0.84%0.89%0.66%1.16%3.38%2.36%1.28%3.45%1.06%2.28%0.00%0.00%
IXJ.AX
iShares Global Healthcare ETF (AU)
1.10%0.94%1.56%1.44%1.71%1.37%1.89%2.86%0.74%3.99%5.60%9.60%

Часто задаваемые вопросы


IXJ.AX and IEM.AX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXJ.AX is categorized as Health & Biotech Equities, while IEM.AX is Emerging Markets Equities. IXJ.AX tracks iShares Global Healthcare Index, while IEM.AX tracks iShares MSCI Emerging Markets Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXJ.AX и IEM.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор