Сравнение IXJ.AX с IEM.AX
IXJ.AX (iShares Global Healthcare ETF (AU)) and IEM.AX (iShares MSCI Emerging Markets ETF (AU)) are both exchange-traded funds - IXJ.AX is a Health & Biotech Equities fund tracking the iShares Global Healthcare Index, while IEM.AX is a Emerging Markets Equities fund tracking the iShares MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXJ.AX returned 9.66%/yr vs 8.49%/yr for IEM.AX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IXJ.AX и IEM.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXJ.AX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у IEM.AX с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции IXJ.AX превзошли акции IEM.AX по среднегодовой доходности: 9.66% против 8.49% соответственно.
IXJ.AX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 6.23%
- 6 месяцев
- -3.46%
- С начала года
- -2.02%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.66%
IEM.AX
- 1 день
- -4.00%
- 1 месяц
- -9.12%
- 6 месяцев
- 3.79%
- С начала года
- 10.38%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение доходности по годам IXJ.AX и IEM.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ.AX iShares Global Healthcare ETF (AU) | -2.02% | 6.85% | 9.96% | 2.24% | 2.57% | 28.06% | 2.33% | 26.80% | 11.28% | 15.06% |
IEM.AX iShares MSCI Emerging Markets ETF (AU) | 10.38% | 22.71% | 14.85% | 6.42% | -13.41% | 1.75% | 7.24% | 17.26% | -5.17% | 26.57% |
Correlation
The correlation between IXJ.AX and IEM.AX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2009 г. | 0.27 |
The correlation between IXJ.AX and IEM.AX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXJ.AX vs. IEM.AX — Ранг доходности на риск
IXJ.AX
IEM.AX
Сравнение IXJ.AX c IEM.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (AU) (IXJ.AX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (AU) (IEM.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IXJ.AX | IEM.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.74 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 5.52 | -4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IXJ.AX и IEM.AX
Максимальная просадка IXJ.AX за все время составила -17.30%, что меньше максимальной просадки IEM.AX в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ.AX и IEM.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXJ.AX | IEM.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.30% | -43.82% | +26.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.30% | -11.25% | -6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.30% | -11.25% | -6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -25.26% | +7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.30% | -27.57% | +10.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -11.15% | +5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -12.22% | +8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 3.60% | +4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXJ.AX и IEM.AX
Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (AU) (IXJ.AX) составляет 5.75%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (AU) (IEM.AX) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что IXJ.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEM.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXJ.AX | IEM.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 8.99% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 17.22% | -5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 18.47% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 15.60% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 15.53% | -0.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXJ.AX и IEM.AX
Дивидендная доходность IXJ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности IEM.AX в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEM.AX iShares MSCI Emerging Markets ETF (AU) | 0.84% | 0.89% | 0.66% | 1.16% | 3.38% | 2.36% | 1.28% | 3.45% | 1.06% | 2.28% | 0.00% | 0.00% |
IXJ.AX iShares Global Healthcare ETF (AU) | 1.10% | 0.94% | 1.56% | 1.44% | 1.71% | 1.37% | 1.89% | 2.86% | 0.74% | 3.99% | 5.60% | 9.60% |
Часто задаваемые вопросы
IXJ.AX and IEM.AX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IXJ.AX is categorized as Health & Biotech Equities, while IEM.AX is Emerging Markets Equities. IXJ.AX tracks iShares Global Healthcare Index, while IEM.AX tracks iShares MSCI Emerging Markets Index.
Подберите оптимальное распределение для IXJ.AX и IEM.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор