Сравнение IXJ.AX с IAA.AX
IXJ.AX (iShares Global Healthcare ETF (AU)) and IAA.AX (iShares Asia 50 ETF (AU)) are both exchange-traded funds - IXJ.AX is a Health & Biotech Equities fund tracking the iShares Global Healthcare Index, while IAA.AX is a Global Equities fund tracking the iShares Asia 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXJ.AX returned 9.66%/yr vs 13.80%/yr for IAA.AX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IXJ.AX и IAA.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXJ.AX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у IAA.AX с доходностью 26.96%. За последние 10 лет акции IXJ.AX уступали акциям IAA.AX по среднегодовой доходности: 9.66% против 13.80% соответственно.
IXJ.AX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 6.23%
- 6 месяцев
- -3.46%
- С начала года
- -2.02%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.66%
IAA.AX
- 1 день
- -6.06%
- 1 месяц
- -10.93%
- 6 месяцев
- 16.30%
- С начала года
- 26.96%
- 1 год
- 48.36%
- 3 года*
- 28.73%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 13.80%
Сравнение доходности по годам IXJ.AX и IAA.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ.AX iShares Global Healthcare ETF (AU) | -2.02% | 6.85% | 9.96% | 2.24% | 2.57% | 28.06% | 2.33% | 26.80% | 11.28% | 15.06% |
IAA.AX iShares Asia 50 ETF (AU) | 26.96% | 36.38% | 29.68% | 1.92% | -17.59% | -5.27% | 22.79% | 22.16% | -4.60% | 34.31% |
Correlation
The correlation between IXJ.AX and IAA.AX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2009 г. | 0.24 |
The correlation between IXJ.AX and IAA.AX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXJ.AX vs. IAA.AX — Ранг доходности на риск
IXJ.AX
IAA.AX
Сравнение IXJ.AX c IAA.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (AU) (IXJ.AX) и iShares Asia 50 ETF (AU) (IAA.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IXJ.AX | IAA.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.31 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 3.21 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 11.22 | -10.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IXJ.AX и IAA.AX
Максимальная просадка IXJ.AX за все время составила -17.30%, что меньше максимальной просадки IAA.AX в -44.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ.AX и IAA.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXJ.AX | IAA.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.30% | -44.90% | +27.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.30% | -14.31% | -2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.30% | -17.55% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -39.91% | +22.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.30% | -44.90% | +27.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -14.31% | +8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -10.35% | +6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 4.18% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXJ.AX и IAA.AX
Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (AU) (IXJ.AX) составляет 5.75%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AU) (IAA.AX) волатильность равна 14.55%. Это указывает на то, что IXJ.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAA.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXJ.AX | IAA.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 14.55% | -8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 24.36% | -12.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 26.53% | -11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 22.20% | -8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 19.43% | -4.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXJ.AX и IAA.AX
Дивидендная доходность IXJ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности IAA.AX в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAA.AX iShares Asia 50 ETF (AU) | 1.06% | 2.16% | 0.44% | 1.36% | 3.40% | 1.68% | 1.18% | 4.31% | 0.48% | 1.28% | 1.78% | 0.00% |
IXJ.AX iShares Global Healthcare ETF (AU) | 1.10% | 0.94% | 1.56% | 1.44% | 1.71% | 1.37% | 1.89% | 2.86% | 0.74% | 3.99% | 5.60% | 9.60% |
Часто задаваемые вопросы
IXJ.AX and IAA.AX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IXJ.AX is categorized as Health & Biotech Equities, while IAA.AX is Global Equities. IXJ.AX tracks iShares Global Healthcare Index, while IAA.AX tracks iShares Asia 50 Index.
Подберите оптимальное распределение для IXJ.AX и IAA.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор