PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXJ.AX с IAA.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IXJ.AX и IAA.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в iShares Global Healthcare ETF (AU) (IXJ.AX) и iShares Asia 50 ETF (AU) (IAA.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXJ.AX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у IAA.AX с доходностью 26.96%. За последние 10 лет акции IXJ.AX уступали акциям IAA.AX по среднегодовой доходности: 9.66% против 13.80% соответственно.


IXJ.AX

1 день
1.59%
1 месяц
6.23%
6 месяцев
-3.46%
С начала года
-2.02%
1 год
8.67%
3 года*
5.81%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.66%

IAA.AX

1 день
-6.06%
1 месяц
-10.93%
6 месяцев
16.30%
С начала года
26.96%
1 год
48.36%
3 года*
28.73%
5 лет*
10.89%
10 лет*
13.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXJ.AX и IAA.AX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXJ.AX
iShares Global Healthcare ETF (AU)
-2.02%6.85%9.96%2.24%2.57%28.06%2.33%26.80%11.28%15.06%
IAA.AX
iShares Asia 50 ETF (AU)
26.96%36.38%29.68%1.92%-17.59%-5.27%22.79%22.16%-4.60%34.31%

Correlation

The correlation between IXJ.AX and IAA.AX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2009 г.

0.24

The correlation between IXJ.AX and IAA.AX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Healthcare ETF (AU)

iShares Asia 50 ETF (AU)

Доходность на риск

IXJ.AX vs. IAA.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXJ.AX
Ранг доходности на риск IXJ.AX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ.AX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ.AX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ.AX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ.AX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ.AX: 1717
Ранг коэф-та Мартина

IAA.AX
Ранг доходности на риск IAA.AX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAA.AX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAA.AX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAA.AX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAA.AX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAA.AX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXJ.AX c IAA.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (AU) (IXJ.AX) и iShares Asia 50 ETF (AU) (IAA.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IXJ.AXIAA.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

3.21

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

11.22

-10.18

IXJ.AX vs. IAA.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXJ.AX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа IAA.AX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXJ.AX и IAA.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXJ.AX и IAA.AX

Максимальная просадка IXJ.AX за все время составила -17.30%, что меньше максимальной просадки IAA.AX в -44.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ.AX и IAA.AX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IXJ.AXIAA.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.30%

-44.90%

+27.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-14.31%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.30%

-17.55%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.30%

-39.91%

+22.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.30%

-44.90%

+27.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-14.31%

+8.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-10.35%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

4.18%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IXJ.AX и IAA.AX

Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (AU) (IXJ.AX) составляет 5.75%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AU) (IAA.AX) волатильность равна 14.55%. Это указывает на то, что IXJ.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAA.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IXJ.AXIAA.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

14.55%

-8.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

24.36%

-12.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

26.53%

-11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

22.20%

-8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.61%

19.43%

-4.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXJ.AX и IAA.AX

Дивидендная доходность IXJ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности IAA.AX в 1.06%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAA.AX
iShares Asia 50 ETF (AU)
1.06%2.16%0.44%1.36%3.40%1.68%1.18%4.31%0.48%1.28%1.78%0.00%
IXJ.AX
iShares Global Healthcare ETF (AU)
1.10%0.94%1.56%1.44%1.71%1.37%1.89%2.86%0.74%3.99%5.60%9.60%

Часто задаваемые вопросы


IXJ.AX and IAA.AX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXJ.AX is categorized as Health & Biotech Equities, while IAA.AX is Global Equities. IXJ.AX tracks iShares Global Healthcare Index, while IAA.AX tracks iShares Asia 50 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXJ.AX и IAA.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор