Сравнение IWVU.L с FRXD.L
IWVU.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) and FRXD.L (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - IWVU.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value Index (Net), while FRXD.L is a Europe Equities fund tracking the LibertyQ European Dividend Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWVU.L returned 16.21%/yr vs 11.86%/yr for FRXD.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IWVU.L и FRXD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWVU.L торгуется в USD, в то время как FRXD.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWVU.L показывает доходность 27.54%, что значительно выше, чем у FRXD.L с доходностью 9.92%.
IWVU.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.79%
- 6 месяцев
- 23.40%
- С начала года
- 27.54%
- 1 год
- 54.31%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- —
FRXD.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 10.22%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWVU.L и FRXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVU.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 27.54% | 40.59% | 4.85% | 19.74% | -9.88% | 20.13% | -3.59% | 18.01% | -15.78% |
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 9.92% | 40.67% | 5.78% | 13.81% | -6.02% | 9.28% | 4.18% | 22.05% | -16.14% |
Correlation
The correlation between IWVU.L and FRXD.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2018 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between IWVU.L and FRXD.L has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWVU.L vs. FRXD.L — Ранг доходности на риск
IWVU.L
FRXD.L
Сравнение IWVU.L c FRXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWVU.L | FRXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.30 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.31 | 3.92 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.28 | 8.88 | +12.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWVU.L и FRXD.L
Максимальная просадка IWVU.L за все время составила -36.21%, примерно равная максимальной просадке FRXD.L в -36.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVU.L и FRXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWVU.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.21% | -36.94% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -4.75% | -3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.45% | -10.09% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -26.28% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -2.25% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -6.09% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.10% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWVU.L и FRXD.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что IWVU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWVU.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 2.70% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | 8.58% | +6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 10.98% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 14.45% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 15.62% | +2.28% |
Сравнение комиссий IWVU.L и FRXD.L
И IWVU.L, и FRXD.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWVU.L и FRXD.L
Дивидендная доходность IWVU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности FRXD.L в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 3.91% | 4.28% | 4.30% | 5.00% | 5.20% | 4.63% | 3.53% | 4.42% | 5.53% |
IWVU.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.93% | 2.50% | 3.17% | 3.23% | 3.17% | 2.63% | 2.25% | 2.83% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
IWVU.L and FRXD.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWVU.L and FRXD.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
IWVU.L is categorized as Large Cap Value Equities, while FRXD.L is Europe Equities. IWVU.L tracks MSCI World Enhanced Value Index (Net), while FRXD.L tracks LibertyQ European Dividend Index-NR. They also come from different issuers: iShares and Franklin.
Подберите оптимальное распределение для IWVU.L и FRXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор