Сравнение IWVU.L с FLES.L
IWVU.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) and FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - IWVU.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value Index (Net), while FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWVU.L returned 16.28%/yr vs 1.60%/yr for FLES.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. IWVU.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for FLES.L.
Доходность
Сравнение доходности IWVU.L и FLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWVU.L торгуется в USD, в то время как FLES.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWVU.L показывает доходность 27.95%, что значительно выше, чем у FLES.L с доходностью -1.57%.
IWVU.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- 23.15%
- С начала года
- 27.95%
- 1 год
- 55.81%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- —
FLES.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.21%
- 6 месяцев
- -0.49%
- С начала года
- -1.57%
- 1 год
- 0.24%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWVU.L и FLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVU.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 27.95% | 40.59% | 4.85% | 19.74% | -9.88% | 20.13% | -3.59% | 18.01% | -10.95% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -1.57% | 16.13% | -2.23% | 6.56% | -5.88% | -6.70% | 8.72% | -1.43% | -1.37% |
Correlation
The correlation between IWVU.L and FLES.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWVU.L vs. FLES.L — Ранг доходности на риск
IWVU.L
FLES.L
Сравнение IWVU.L c FLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWVU.L | FLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.02 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.48 | 0.11 | +6.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.10 | 0.24 | +21.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWVU.L и FLES.L
Максимальная просадка IWVU.L за все время составила -36.21%, что больше максимальной просадки FLES.L в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVU.L и FLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWVU.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.21% | -22.21% | -14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -5.08% | -3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.45% | -7.56% | -6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -19.33% | -7.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -4.05% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -6.60% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.39% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWVU.L и FLES.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что IWVU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWVU.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 1.58% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 4.55% | +10.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 6.22% | +10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 7.64% | +8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 7.25% | +10.66% |
Сравнение комиссий IWVU.L и FLES.L
IWVU.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FLES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWVU.L и FLES.L
Дивидендная доходность IWVU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что сопоставимо с доходностью FLES.L в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWVU.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.92% | 2.50% | 3.17% | 3.23% | 3.17% | 2.63% | 2.25% | 2.83% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
IWVU.L and FLES.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IWVU.L.
IWVU.L is categorized as Large Cap Value Equities, while FLES.L is Ultra Short-Term Bonds. IWVU.L tracks MSCI World Enhanced Value Index (Net), while FLES.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin. Their fees differ too: 0.25% for IWVU.L and 0.15% for FLES.L.
Подберите оптимальное распределение для IWVU.L и FLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор