PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWRD.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWRD.L с ISAC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWRD.L (iShares MSCI World UCITS) and ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - IWRD.L tracks the MSCI ACWI NR USD while ISAC.L tracks the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWRD.L returned 13.59%/yr vs 13.47%/yr for ISAC.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IWRD.L charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for ISAC.L.

Доходность

Сравнение доходности IWRD.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWRD.L торгуется в GBp, в то время как ISAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISAC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWRD.L показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью 11.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWRD.L имеют среднегодовую доходность 13.59%, а акции ISAC.L немного отстают с 13.47%.

IWRD.L

1 день
0.10%
1 месяц
3.66%
С начала года
9.97%
6 месяцев
9.71%
1 год
26.73%
3 года*
17.32%
5 лет*
12.72%
10 лет*
13.59%

ISAC.L

1 день
-0.10%
1 месяц
3.84%
С начала года
11.99%
6 месяцев
11.97%
1 год
29.83%
3 года*
18.15%
5 лет*
12.59%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWRD.L и ISAC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWRD.L
iShares MSCI World UCITS		9.97%12.34%20.62%17.33%-8.62%23.21%11.80%22.77%-4.02%11.65%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		11.96%13.64%19.87%16.44%-8.43%19.97%12.26%20.98%-4.37%13.63%

Correlation

The correlation between IWRD.L and ISAC.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2011 г.

0.87

The correlation between IWRD.L and ISAC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWRD.L и ISAC.L

Секторы
IWRD.L
ISAC.L

Технологии

30.0%
33.9%

Финансовые услуги

15.4%
17.3%

Промышленность

10.8%
9.0%

Коммуникационные услуги

9.2%
8.6%

Потребительский циклический сектор

9.0%
8.5%

Здравоохранение

8.7%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.4%

Энергетика

4.2%
3.6%

Сырьевые материалы

3.2%
2.9%

Коммунальные услуги

2.5%
2.2%

Недвижимость

1.8%
1.2%

Технологии

IWRD.L
30.0%
ISAC.L
33.9%

Финансовые услуги

IWRD.L
15.4%
ISAC.L
17.3%

Промышленность

IWRD.L
10.8%
ISAC.L
9.0%

Коммуникационные услуги

IWRD.L
9.2%
ISAC.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

IWRD.L
9.0%
ISAC.L
8.5%

Здравоохранение

IWRD.L
8.7%
ISAC.L
7.8%

Потребительский защитный сектор

IWRD.L
5.3%
ISAC.L
4.4%

Энергетика

IWRD.L
4.2%
ISAC.L
3.6%

Сырьевые материалы

IWRD.L
3.2%
ISAC.L
2.9%

Коммунальные услуги

IWRD.L
2.5%
ISAC.L
2.2%

Недвижимость

IWRD.L
1.8%
ISAC.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World UCITS

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IWRD.L:
IWRD.L с SWRD.ASIWRD.L с URTHIWRD.L с VWRL.LIWRD.L с HMWO.LIWRD.L с ACNIWRD.L с VTIWRD.L с DEM.L
Часто сравнивают с ISAC.L:
ISAC.L с VWRA.LISAC.L с SSAC.LISAC.L с IWDA.LISAC.L с VTISAC.L с SWDA.LISAC.L с VOOISAC.L с SWRD.L

Доходность на риск

IWRD.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWRD.L
Ранг доходности на риск IWRD.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWRD.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWRD.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWRD.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWRD.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWRD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWRD.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWRD.LISAC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.52

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.47

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.47

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

4.35

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.12

16.70

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWRD.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWRD.L на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISAC.L равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWRD.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWRD.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.52

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.88

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.87

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.86

-0.30

Просадки

Сравнение просадок IWRD.L и ISAC.L

Максимальная просадка IWRD.L за все время составила -38.28%, что больше максимальной просадки ISAC.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWRD.L и ISAC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWRD.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.28%

-25.84%

-12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-6.88%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-18.33%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-18.33%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.30%

-25.84%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.36%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-3.56%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.80%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IWRD.L и ISAC.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) составляет 2.55%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что IWRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWRD.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

3.70%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

9.23%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

11.88%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

14.28%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

15.48%

-0.98%

Сравнение комиссий IWRD.L и ISAC.L

IWRD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ISAC.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWRD.L и ISAC.L

Дивидендная доходность IWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как ISAC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWRD.L
iShares MSCI World UCITS		0.85%0.93%1.06%1.31%1.44%1.03%1.21%1.66%1.81%1.64%1.61%1.78%

Часто задаваемые вопросы

IWRD.L and ISAC.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISAC.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISAC.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for IWRD.L.

IWRD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ISAC.L tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.50% for IWRD.L and 0.20% for ISAC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWRD.L и ISAC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор