Сравнение IWRD.AS с WPAD.AS
IWRD.AS (iShares MSCI World UCITS ETF) and WPAD.AS (iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF) are both Global Equities funds from iShares tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWRD.AS returned 12.56%/yr vs 11.89%/yr for WPAD.AS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWRD.AS charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for WPAD.AS.
Доходность
Сравнение доходности IWRD.AS и WPAD.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWRD.AS торгуется в EUR, в то время как WPAD.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WPAD.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWRD.AS показывает доходность 10.92%, что значительно выше, чем у WPAD.AS с доходностью 7.68%.
IWRD.AS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 10.92%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 12.50%
WPAD.AS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 19.52%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWRD.AS и WPAD.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWRD.AS iShares MSCI World UCITS ETF | 10.92% | 6.83% | 26.78% | 19.68% | -13.85% | 17.54% |
WPAD.AS iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF | 7.68% | 5.45% | 26.11% | 21.09% | -17.55% | 19.50% |
Correlation
The correlation between IWRD.AS and WPAD.AS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2021 г. | 0.56 |
Over the past year, IWRD.AS and WPAD.AS have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWRD.AS vs. WPAD.AS — Ранг доходности на риск
IWRD.AS
WPAD.AS
Сравнение IWRD.AS c WPAD.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS ETF (IWRD.AS) и iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWRD.AS | WPAD.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.36 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 8.15 | +5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWRD.AS | WPAD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.60 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 1.03 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.97 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок IWRD.AS и WPAD.AS
Максимальная просадка IWRD.AS за все время составила -52.51%, что больше максимальной просадки WPAD.AS в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWRD.AS и WPAD.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWRD.AS | WPAD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.51% | -21.37% | -31.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | -8.89% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.50% | -21.37% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -21.37% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.28% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -5.53% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.53% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWRD.AS и WPAD.AS
Текущая волатильность для iShares MSCI World UCITS ETF (IWRD.AS) составляет 2.65%, в то время как у iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что IWRD.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPAD.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWRD.AS | WPAD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 3.29% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 9.69% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.98% | 13.14% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 19.08% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 19.06% | -3.90% |
Сравнение комиссий IWRD.AS и WPAD.AS
IWRD.AS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WPAD.AS в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWRD.AS и WPAD.AS
Дивидендная доходность IWRD.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности WPAD.AS в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWRD.AS iShares MSCI World UCITS ETF | 0.85% | 0.95% | 1.05% | 1.32% | 1.49% | 1.01% | 1.21% | 1.62% | 1.84% | 1.67% | 1.70% | 1.80% |
WPAD.AS iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF | 0.98% | 1.05% | 1.10% | 1.23% | 1.48% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWRD.AS and WPAD.AS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WPAD.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WPAD.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for IWRD.AS.
Both ETFs track MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.50% for IWRD.AS and 0.20% for WPAD.AS.
Подберите оптимальное распределение для IWRD.AS и WPAD.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор