Сравнение IWRD.AS с CNDX.AS
IWRD.AS (iShares MSCI World UCITS ETF) and CNDX.AS (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IWRD.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while CNDX.AS is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWRD.AS returned 12.50%/yr vs 21.25%/yr for CNDX.AS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IWRD.AS charges 0.50%/yr vs 0.36%/yr for CNDX.AS.
Доходность
Сравнение доходности IWRD.AS и CNDX.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWRD.AS показывает доходность 10.92%, что значительно ниже, чем у CNDX.AS с доходностью 20.95%. За последние 10 лет акции IWRD.AS уступали акциям CNDX.AS по среднегодовой доходности: 12.50% против 21.25% соответственно.
IWRD.AS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 10.92%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 12.50%
CNDX.AS
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- 20.95%
- 6 месяцев
- 19.45%
- 1 год
- 37.78%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 21.25%
Сравнение доходности по годам IWRD.AS и CNDX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWRD.AS iShares MSCI World UCITS ETF | 10.92% | 6.83% | 26.78% | 19.68% | -13.85% | 32.06% | 5.87% | 29.11% | -4.38% | 7.51% |
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 20.95% | 6.16% | 35.29% | 50.41% | -29.90% | 38.80% | 35.83% | 40.51% | 4.53% | 16.12% |
Correlation
The correlation between IWRD.AS and CNDX.AS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2011 г. | 0.87 |
The correlation between IWRD.AS and CNDX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWRD.AS vs. CNDX.AS — Ранг доходности на риск
IWRD.AS
CNDX.AS
Сравнение IWRD.AS c CNDX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS ETF (IWRD.AS) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWRD.AS | CNDX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.43 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 3.70 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 11.01 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWRD.AS | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.41 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.93 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 1.07 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.03 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок IWRD.AS и CNDX.AS
Максимальная просадка IWRD.AS за все время составила -52.51%, что больше максимальной просадки CNDX.AS в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWRD.AS и CNDX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWRD.AS | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.51% | -31.21% | -21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | -10.06% | +3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.50% | -26.57% | +5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -31.21% | +9.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | -31.21% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.77% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -5.45% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 3.41% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWRD.AS и CNDX.AS
Текущая волатильность для iShares MSCI World UCITS ETF (IWRD.AS) составляет 2.65%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что IWRD.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWRD.AS | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 4.35% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 10.74% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.98% | 15.45% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 19.72% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 19.61% | -4.45% |
Сравнение комиссий IWRD.AS и CNDX.AS
IWRD.AS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CNDX.AS в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWRD.AS и CNDX.AS
Дивидендная доходность IWRD.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как CNDX.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWRD.AS iShares MSCI World UCITS ETF | 0.85% | 0.95% | 1.05% | 1.32% | 1.49% | 1.01% | 1.21% | 1.62% | 1.84% | 1.67% | 1.70% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
IWRD.AS and CNDX.AS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNDX.AS is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNDX.AS is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for IWRD.AS.
IWRD.AS is categorized as Global Equities, while CNDX.AS is Nasdaq-100. IWRD.AS tracks MSCI ACWI NR USD, while CNDX.AS tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.50% for IWRD.AS and 0.36% for CNDX.AS.
Подберите оптимальное распределение для IWRD.AS и CNDX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор