PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMO.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMO.L с IWDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWMO.L (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IWMO.L is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IWMO.L returned 15.58%/yr vs 13.07%/yr for IWDA.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IWMO.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности IWMO.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMO.L показывает доходность 21.89%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции IWMO.L превзошли акции IWDA.L по среднегодовой доходности: 15.58% против 13.07% соответственно.

IWMO.L

1 день
-0.78%
1 месяц
5.62%
С начала года
21.89%
6 месяцев
23.45%
1 год
33.45%
3 года*
29.58%
5 лет*
13.62%
10 лет*
15.58%

IWDA.L

1 день
0.10%
1 месяц
2.44%
С начала года
9.83%
6 месяцев
10.80%
1 год
25.67%
3 года*
20.77%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMO.L и IWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWMO.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)		21.89%21.04%30.50%11.96%-17.97%14.13%28.58%27.14%-3.85%32.09%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		9.83%21.03%19.11%24.27%-18.11%22.19%16.06%27.13%-9.01%22.77%

Correlation

The correlation between IWMO.L and IWDA.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2014 г.

0.89

The correlation between IWMO.L and IWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWMO.L и IWDA.L

Секторы
IWMO.L
IWDA.L

Технологии

26.0%
32.9%

Промышленность

18.7%
9.7%

Финансовые услуги

13.1%
14.9%

Здравоохранение

10.7%
8.6%

Энергетика

10.6%
3.9%

Коммуникационные услуги

6.8%
9.3%

Сырьевые материалы

6.0%
2.8%

Коммунальные услуги

3.7%
2.4%

Потребительский циклический сектор

1.6%
8.8%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.8%

Недвижимость

1.4%
1.2%

Технологии

IWMO.L
26.0%
IWDA.L
32.9%

Промышленность

IWMO.L
18.7%
IWDA.L
9.7%

Финансовые услуги

IWMO.L
13.1%
IWDA.L
14.9%

Здравоохранение

IWMO.L
10.7%
IWDA.L
8.6%

Энергетика

IWMO.L
10.6%
IWDA.L
3.9%

Коммуникационные услуги

IWMO.L
6.8%
IWDA.L
9.3%

Сырьевые материалы

IWMO.L
6.0%
IWDA.L
2.8%

Коммунальные услуги

IWMO.L
3.7%
IWDA.L
2.4%

Потребительский циклический сектор

IWMO.L
1.6%
IWDA.L
8.8%

Потребительский защитный сектор

IWMO.L
1.5%
IWDA.L
4.8%

Недвижимость

IWMO.L
1.4%
IWDA.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IWMO.L:
IWMO.L с SPYIWMO.L с QMOMIWMO.L с VWRA.LIWMO.L с JPGL.LIWMO.L с IPRV.LIWMO.L с IWVL.LIWMO.L с AVUV
Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY

Доходность на риск

IWMO.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMO.L
Ранг доходности на риск IWMO.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMO.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMO.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMO.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMO.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMO.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMO.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMO.LIWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.17

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.26

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.11

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

13.16

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMO.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMO.L на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.L равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMO.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMO.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.17

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.82

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.79

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IWMO.L и IWDA.L

Максимальная просадка IWMO.L за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.L и IWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMO.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-34.11%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-8.31%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.40%

-16.94%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.63%

-25.88%

-3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.52%

-34.11%

+2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.43%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-4.44%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.97%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMO.L и IWDA.L

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что IWMO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMO.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

3.40%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

9.19%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

11.93%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

15.68%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

15.91%

+2.10%

Сравнение комиссий IWMO.L и IWDA.L

IWMO.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMO.L и IWDA.L

Ни IWMO.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IWMO.L and IWDA.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IWMO.L.

IWMO.L is categorized as Momentum, while IWDA.L is Global Equities. IWMO.L tracks MSCI World Momentum Index, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.25% for IWMO.L and 0.20% for IWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMO.L и IWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор